---

Overview

1
1 - wyniki
2
2 - wyniki
3
3 - wyniki
4
4 - wyniki
5
5 - wyniki
6
6 - wyniki

---

Sheet 1: 1

produkcja sprzedana przemysłu (dane roczne) Pt
57,52
60,98
63,08
70,92
70,01
70,1
73,2
79,4
76,39
81,04
78,85
86,05
84,32
88,42
92,8
98,45
96,23
96,97
100,07
106,73
103,6
105,2
109,8
117,4
111,8
119,8
122,8
130,5
124
127
127,6
129,5
120,1
128,5
137,1
144,9

---

Sheet 2: 1 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950-1982 (N = 33)
Zmienna zależna: Pt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 57,7598 1,30988 44,10 1,55e-029 ***
time 2,27194 0,0672247 33,80 5,00e-026 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 96,38273 Odch.stand.zm.zależnej 22,26473
Suma kwadratów reszt 419,1614 Błąd standardowy reszt 3,677137
Wsp. determ. R-kwadrat 0,973576 Skorygowany R-kwadrat 0,972724
F(1, 31) 1142,182 Wartość p dla testu F 5,00e-26
Logarytm wiarygodności -88,76382 Kryt. inform. Akaike'a 181,5276
Kryt. bayes. Schwarza 184,5207 Kryt. Hannana-Quinna 182,5347
Autokorel.reszt - rho1 0,093765 Stat. Durbina-Watsona 1,488040
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950-1982 (N = 33)
Zmienna zależna: Pt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 55,7335 2,01992 27,59 7,07e-023 ***
time 2,61930 0,273910 9,563 1,28e-010 ***
sq_time -0,0102165 0,00781539 -1,307 0,2011
Średn.aryt.zm.zależnej 96,38273 Odch.stand.zm.zależnej 22,26473
Suma kwadratów reszt 396,5722 Błąd standardowy reszt 3,635804
Wsp. determ. R-kwadrat 0,975000 Skorygowany R-kwadrat 0,973333
F(2, 30) 585,0035 Wartość p dla testu F 9,31e-25
Logarytm wiarygodności -87,84976 Kryt. inform. Akaike'a 181,6995
Kryt. bayes. Schwarza 186,1890 Kryt. Hannana-Quinna 183,2101
Autokorel.reszt - rho1 0,104823 Stat. Durbina-Watsona 1,549921
Dla 95% przedziału ufności, t(31, 0,025) = 2,040
Obs Pt prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności											ex ante		ex post
								T	yT	yTP	VT	VT*	σT	σT*	granica dolna	granica górna
1983	128,5	135	3,9	127	-	143		1983	128,5	135	3,9	2,89%	-6,5	-5,06%	127,00	143,00
1984	137,1	137,3	3,92	129,3	-	145,3		1984	137,1	137,3	3,92	2,86%	-0,200000000000017	-0,15%	129,30	145,30
1985	144,9	139,5	3,94	131,5	-	147,6		1985	144,9	139,5	3,94	2,82%	5,40000000000001	3,73%	131,50	147,60
											VTG	2,86%	σTG	3,00%
Miary dokładności prognoz ex post
Średni błąd predykcji ME = -0,44429
Błąd średniokwadratowy MSE = 23,661
Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 4,8642
Średni błąd absolutny MAE = 4,0112
Średni błąd procentowy MPE = -0,49995
Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 2,9616
Współczynnik Theila (w procentach) I = 0,44456
Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,0083425
Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,99015
Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,0015027

---

Sheet 3: 2

wielkość udzielanych kredytów konsumpcyjnych (dane miesięczne) styczeń-październik Kt
261081,81
253499,15
337930,85
336088,22
404564,99
458250,25
642775,85
633534,11
657441,68
837428,67
767538,68
1294972,53
1028150,13
1091291,53
1462652,11
1483307,18
1666981,67
1674585,3
1915321,56
2088865,45
2177568
2709432,58
2583638,05
3158578,86
5001106,87
5136984,68
5157690,14
5258448
5631662,3
5745434,49
5795389,54
6210795,52
6589431,28
6618815,45
6677550,46
6608391,84
6831286,28
6951894,14
7211488,13
7137416
7851701,86
8162412,81
8664961,61
9137088,98
9332866,27
9517383,54
9851180,65
10392635,16
10478127,66
10728541,01
10974625,41
11410564
11734090,66
12322070,54
13022860,29
13717994,75
13938299,17
14309128,42

---

Sheet 4: 2 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:07 (N = 55)

Zmienna zależna: Kt

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

-------------------------------------------------------------------

const -1,60218e+06 193637 -8,274 4,09e-011 ***

time 240383 6016,02 39,96 3,00e-041 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5128552 Odch.stand.zm.zależnej 3914539

Suma kwadratów reszt 2,66e+13 Błąd standardowy reszt 708257,0

Wsp. determ. R-kwadrat 0,967871 Skorygowany R-kwadrat 0,967264

F(1, 53) 1596,579 Wartość p dla testu F 3,00e-41

Logarytm wiarygodności -817,9039 Kryt. inform. Akaike'a 1639,808

Kryt. bayes. Schwarza 1643,822 Kryt. Hannana-Quinna 1641,360

Autokorel.reszt - rho1 0,881230 Stat. Durbina-Watsona 0,195005

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:07 (N = 55)

Zmienna zależna: Kt

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const -417872 207840 -2,011 0,0496 **

time 115719 17123,6 6,758 1,20e-08 ***

sq_time 2226,15 296,408 7,510 7,61e-010 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5128552 Odch.stand.zm.zależnej 3914539

Suma kwadratów reszt 1,28e+13 Błąd standardowy reszt 495223,5

Wsp. determ. R-kwadrat 0,984588 Skorygowany R-kwadrat 0,983996

F(2, 52) 1661,028 Wartość p dla testu F 7,66e-48

Logarytm wiarygodności -797,7012 Kryt. inform. Akaike'a 1601,402

Kryt. bayes. Schwarza 1607,424 Kryt. Hannana-Quinna 1603,731

Autokorel.reszt - rho1 0,806067 Stat. Durbina-Watsona 0,368803

F(53, 52)

prawostronne prawdopodobieństwo = 0,05

prawdopodobieństwo dopełnienia = 0,95

Krytyczna wart. = 1,58211

F=

2,04540475214344

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:07 (N = 55)

Zmienna zależna: Kt

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const 103405 269034 0,3844 0,7023

time 8803,38 41231,7 0,2135 0,8318

sq_time 6956,43 1702,60 4,086 0,0002 ***

time3 -56,3129 19,9962 -2,816 0,0069 ***

Średn.aryt.zm.zależnej 5128552 Odch.stand.zm.zależnej 3914539

Suma kwadratów reszt 1,10e+13 Błąd standardowy reszt 465191,2

Wsp. determ. R-kwadrat 0,986662 Skorygowany R-kwadrat 0,985878

F(3, 51) 1257,591 Wartość p dla testu F 8,89e-48

Logarytm wiarygodności -793,7264 Kryt. inform. Akaike'a 1595,453

Kryt. bayes. Schwarza 1603,482 Kryt. Hannana-Quinna 1598,558

Autokorel.reszt - rho1 0,799897 Stat. Durbina-Watsona 0,429862

Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 2 (time)

F(52, 51)

prawostronne prawdopodobieństwo = 0,05

prawdopodobieństwo dopełnienia = 0,95

Krytyczna wart. = 1,5893

F=

1,13328596205613

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:07 (N = 55)

Zmienna zależna: Kt

współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p

---------------------------------------------------------------

const -473667 234004 -2,024 0,0495 **

time 120059 19308,5 6,218 2,12e-07 ***

sq_time 2155,84 334,663 6,442 1,02e-07 ***

Q1 223859 234821 0,9533 0,3460

Q2 106344 234476 0,4535 0,6526

Q3 68460,7 234274 0,2922 0,7716

Q4 -73882,1 234208 -0,3155 0,7540

Q5 15811,7 234274 0,06749 0,9465

Q6 -16691,5 234476 -0,07119 0,9436

Q7 67454,4 234821 0,2873 0,7754

Q8 24303,2 259773 0,09356 0,9259

Q9 -38259,5 259731 -0,1473 0,8836

Q10 -45451,5 259717 -0,1750 0,8619

Q11 -239181 259731 -0,9209 0,3625

Średn.aryt.zm.zależnej 5128552 Odch.stand.zm.zależnej 3914539

Suma kwadratów reszt 1,21e+13 Błąd standardowy reszt 543446,0

Wsp. determ. R-kwadrat 0,985367 Skorygowany R-kwadrat 0,980727

F(13, 41) 212,3717 Wartość p dla testu F 2,87e-33

Logarytm wiarygodności -796,2759 Kryt. inform. Akaike'a 1620,552

Kryt. bayes. Schwarza 1648,654 Kryt. Hannana-Quinna 1631,419

Autokorel.reszt - rho1 0,828443 Stat. Durbina-Watsona 0,335666

Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 21 (Q5)

Dla 95% przedziału ufności, t(52, 0,025) = 2,007

Obs Kt prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności

ex ante

ex post

T

yT

yTP

VT

VT*

σT

σT*

granica dolna

granica górna

1984:08:00

13717994,75

13043599,47

537069,597

11965890,48

-

14121308,46

1984:08:00

13717994,75

13043599,47

537069,597

4,12%

674395,279999999

4,92%

11965890,48

14121308,46

1984:09:00

13938299,17

13410873,39

543199,949

12320862,95

-

14500883,83

1984:09:00

13938299,17

13410873,39

543199,949

4,05%

527425,779999999

3,78%

12320862,95

14500883,83

1984:10:00

14309128,42

13782599,61

550020,256

12678903,22

-

14886296

1984:10:00

14309128,42

13782599,61

550020,256

3,99%

526528,810000001

3,68%

12678903,22

14886296,00

VTG

4,00%

σTG

3,75%

Miary dokładności prognoz ex post

Średni błąd predykcji ME = 5,7612e+005

Błąd średniokwadratowy MSE = 3,3674e+011

Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 5,8029e+005

Średni błąd absolutny MAE = 5,7612e+005

Średni błąd procentowy MPE = 4,1266

Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 4,1266

Współczynnik Theila (w procentach) I = 1,7344

Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,98566

Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,010779

Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,0035632

---

Sheet 5: 3

liczba turystów odwiedzających hotel "Wanda" (dane miesięczne) styczeń-grudzień Tt
135
201
207
246
322
446
560
587
322
258
120
97
124
202
200
231
371
456
555
601
330
271
161
125
193
248
198
227
386
489
574
592
366
294
195
187

---

Sheet 6: 3 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1982:09 (N = 33)
Zmienna zależna: Tt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const	303,25	3,93392	77,09	3,00E-27	***
Q1	-152,583	12,3708	-12,33	4,38E-11	***
Q2	-86,25	12,3708	-6,972	6,94E-07	***
Q3	-101,583	12,3708	-8,212	5,41E-08	***
Q4	-68,5833	12,3708	-5,544	1,68E-05	***
Q5	56,4167	12,3708	4,56	0,0002	***
Q6	160,417	12,3708	12,97	1,72E-11	***
Q7	259,75	12,3708	21	1,41E-15	***
Q8	290,083	12,3708	23,45	1,52E-16	***
Q9	36,0833	12,3708	2,917	0,0082	***
Q10	-38,75	14,8936	-2,602	0,0167	**
Q11	-162,75	14,8936	-10,93	4,01E-10	***
Q12	-192,2507
Średn.aryt.zm.zależnej 315,1818 Odch.stand.zm.zależnej 159,9161
Suma kwadratów reszt 10399,67 Błąd standardowy reszt 22,25359
Wsp. determ. R-kwadrat 0,987292 Skorygowany R-kwadrat 0,980635
F(11, 21) 148,3156 Wartość p dla testu F 2,47e-17
Logarytm wiarygodności -141,7498 Kryt. inform. Akaike'a 307,4997
Kryt. bayes. Schwarza 325,4577 Kryt. Hannana-Quinna 313,5420
Autokorel.reszt - rho1 0,480584 Stat. Durbina-Watsona 1,012575
Dla 95% przedziału ufności, t(21, 0,025) = 2,080
Obs Tt prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności											ex ante		ex post
								T	yT	yTP	VT	VT*	σT	σT*	granica dolna	granica górna
1982:10:00	294	264,5	27,255	207,82	-	321,18		1982:10:00	294	264,5	27,255	10,30%	29,5	10,03%	207,82	321,18
1982:11:00	195	140,5	27,255	83,82	-	197,18		1982:11:00	195	140,5	27,255	19,40%	54,5	27,95%	83,82	197,18
1982:12:00	187	111	27,255	54,32	-	167,68		1982:12:00	187	111	27,255	24,55%	76	40,64%	54,32	167,68
											VTG	15,00%	σTG	15,00%
Miary dokładności prognoz ex post
Średni błąd predykcji ME = 53,333
Błąd średniokwadratowy MSE = 3205,5
Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 56,617
Średni błąd absolutny MAE = 53,333
Średni błąd procentowy MPE = 26,208
Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 26,208
Współczynnik Theila (w procentach) I = 1,2723
Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,88736
Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,10292
Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,0097151

---

Sheet 7: 4

Sprzedaż drzwi w zakładzie XXX(w sztukach) (dane miesięczne) styczeń-grudzień St
2010
1915
1991
2187
2438
2673
3064
3041
2598
2466
2433
2315
2261
2232
2495
2584
2950
3030
3843
3972
3711
3228
2852
2580
2445
2622
2910
3273
3438
3913
4706
4506
4612
4276
3656
3096
3181
2919
3194
3701
3824
4224
4368
4339
3795
3759
3710
3330
3096
2466
2770
3332
3960
3860
4386
4546
4449
4225
3907
3520
3244
2920
2770
3368
4040
3882
4624
4920
4492
4209
3928
3663

---

Sheet 8: 4 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1985:09 (N = 69)
Zmienna zależna: St
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 2469,93 148,006 16,69 1,47e-025 ***
time 25,2661 3,67536 6,874 2,54e-09 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 3354,246 Odch.stand.zm.zależnej 788,1810
Suma kwadratów reszt 24771299 Błąd standardowy reszt 608,0468
Wsp. determ. R-kwadrat 0,413608 Skorygowany R-kwadrat 0,404856
F(1, 67) 47,25805 Wartość p dla testu F 2,54e-09
Logarytm wiarygodności -539,1994 Kryt. inform. Akaike'a 1082,399
Kryt. bayes. Schwarza 1086,867 Kryt. Hannana-Quinna 1084,171
Autokorel.reszt - rho1 0,821038 Stat. Durbina-Watsona 0,350434
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1985:09 (N = 69)
Zmienna zależna: St
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 2067,73 218,216 9,476 6,27e-014 ***
time 59,2555 14,3859 4,119 0,0001 ***
sq_time -0,485564 0,199168 -2,438 0,0175 **
Średn.aryt.zm.zależnej 3354,246 Odch.stand.zm.zależnej 788,1810
Suma kwadratów reszt 22724812 Błąd standardowy reszt 586,7839
Wsp. determ. R-kwadrat 0,462053 Skorygowany R-kwadrat 0,445752
F(2, 66) 28,34433 Wartość p dla testu F 1,30e-09
Logarytm wiarygodności -536,2245 Kryt. inform. Akaike'a 1078,449
Kryt. bayes. Schwarza 1085,151 Kryt. Hannana-Quinna 1081,108
Autokorel.reszt - rho1 0,814262 Stat. Durbina-Watsona 0,382471
F(67, 66)
prawostronne prawdopodobieństwo = 0,05
prawdopodobieństwo dopełnienia = 0,95
Krytyczna wart. = 1,50182
F=	1,07378574913341
Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1985:09 (N = 69)
Zmienna zależna: St
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const	2556,49	83,0603	30,78	8,85E-37	***
time	22,7169	2,06445	11	1,27E-15	***
Q1	-554,544	133,149	-4,165	0,0001	***
Q2	-771,094	133,037	-5,796	3,26E-07	***
Q3	-617,811	132,957	-4,647	2,09E-05	***
Q4	-254,694	132,909	-1,916	0,0604	*
Q5	90,0889	132,893	0,6779	0,5006
Q6	222,705	132,909	1,676	0,0994	*
Q7	768,155	132,957	5,777	3,49E-07	***
Q8	800,938	133,037	6,02	1,41E-07	***
Q9	500,388	133,149	3,758	0,0004	***
Q10	261,939	144,434	1,814	0,0751	*
Q11	-39,9778	144,419	-0,2768	0,7829
Q12	-406,0931
Średn.aryt.zm.zależnej 3354,246 Odch.stand.zm.zależnej 788,1810
Suma kwadratów reszt 6444055 Błąd standardowy reszt 339,2233
Wsp. determ. R-kwadrat 0,847455 Skorygowany R-kwadrat 0,814767
F(12, 56) 25,92536 Wartość p dla testu F 1,46e-18
Logarytm wiarygodności -492,7442 Kryt. inform. Akaike'a 1011,488
Kryt. bayes. Schwarza 1040,532 Kryt. Hannana-Quinna 1023,011
Autokorel.reszt - rho1 0,788161 Stat. Durbina-Watsona 0,425210
Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 27 (Q11)
Dla 95% przedziału ufności, t(56, 0,025) = 2,003
Obs St prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności											ex ante		ex post
								T	yT	yTP	VT	VT*	σT	σT*	granica dolna	granica górna
1985:10:00	4209	4408,61	378,96	3649,46	-	5167,76		1985:10:00	4209	4408,61	378,96	8,60%	-199,61	-4,74%	3649,46	5167,76
1985:11:00	3928	4129,41	378,96	3370,26	-	4888,56		1985:11:00	3928	4129,41	378,96	9,18%	-201,41	-5,13%	3370,26	4888,56
1985:12:00	3663	3786,01	378,96	3026,86	-	4545,16		1985:12:00	3663	3786,01	378,96	10,01%	-123,01	-3,36%	3026,86	4545,16
											VTG	8,90%	σTG	8,00%
Miary dokładności prognoz ex post
Średni błąd predykcji ME = -174,67
Błąd średniokwadratowy MSE = 31847
Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 178,46
Średni błąd absolutny MAE = 174,67
Średni błąd procentowy MPE = -4,4093
Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 4,4093
Współczynnik Theila (w procentach) I = 0,60253
Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,95807
Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,032841
Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,009087

---

Sheet 9: 5

Produkt Krajowy Brutto (dane kwartalne) I kwartał - I kwartał Pt
69633,2
74286,6
79376,8
84807,1
85272,5
92876,1
98477,4
111200,6
103781,8
112983
119153,5
136432,1
123698,7
133371,7
140014,7
156475
134439,7
146970,5
155296,3
178435,8
152342
166059,4
170985,4
195595,1
172331,6
183066
186209,6
207703,8
177852,3
188797,2
190533,3
212243,3
184520,5

---

Sheet 10: 5 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1957:2 (N = 30)
Zmienna zależna: Pt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 69145,6 3571,35 19,36 9,49e-018 ***
time 4437,76 201,170 22,06 3,06e-019 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 137930,9 Odch.stand.zm.zależnej 40175,61
Suma kwadratów reszt 2,55e+09 Błąd standardowy reszt 9537,011
Wsp. determ. R-kwadrat 0,945592 Skorygowany R-kwadrat 0,943649
F(1, 28) 486,6340 Wartość p dla testu F 3,06e-19
Logarytm wiarygodności -316,4213 Kryt. inform. Akaike'a 636,8427
Kryt. bayes. Schwarza 639,6450 Kryt. Hannana-Quinna 637,7392
Autokorel.reszt - rho1 -0,185687 Stat. Durbina-Watsona 2,267382
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1957:2 (N = 30)
Zmienna zależna: Pt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 60549,7 5273,61 11,48 6,77e-012 ***
time 6049,49 784,199 7,714 2,69e-08 ***
sq_time -51,9912 24,5454 -2,118 0,0435 **
Średn.aryt.zm.zależnej 137930,9 Odch.stand.zm.zależnej 40175,61
Suma kwadratów reszt 2,18e+09 Błąd standardowy reszt 8993,490
Wsp. determ. R-kwadrat 0,953345 Skorygowany R-kwadrat 0,949889
F(2, 27) 275,8587 Wartość p dla testu F 1,07e-18
Logarytm wiarygodności -314,1154 Kryt. inform. Akaike'a 634,2309
Kryt. bayes. Schwarza 638,4345 Kryt. Hannana-Quinna 635,5756
Autokorel.reszt - rho1 -0,332672 Stat. Durbina-Watsona 2,629307
F(28, 27)
prawostronne prawdopodobieństwo = 0,05
prawdopodobieństwo dopełnienia = 0,95
Krytyczna wart. = 1,89752
F=	1,12452225524228
Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1950:1-1957:2 (N = 30)
Zmienna zależna: Pt
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const	70005,8	2099,08	33,35	3,01E-22	***
time	4407,93	118,223	37,28	1,96E-23	***
Q1	-8705,82	1734,49	-5,019	3,55E-05	***
Q2	-3231,41	1734,49	-1,863	0,0742	*
Q3	-479,978	1813,28	-0,2647	0,7934
Q4	12417,208
Średn.aryt.zm.zależnej 137930,9 Odch.stand.zm.zależnej 40175,61
Suma kwadratów reszt 7,83e+08 Błąd standardowy reszt 5595,320
Wsp. determ. R-kwadrat 0,983279 Skorygowany R-kwadrat 0,980603
F(4, 25) 367,5276 Wartość p dla testu F 8,21e-22
Logarytm wiarygodności -298,7239 Kryt. inform. Akaike'a 607,4478
Kryt. bayes. Schwarza 614,4538 Kryt. Hannana-Quinna 609,6891
Autokorel.reszt - rho1 0,266647 Stat. Durbina-Watsona 1,384799
Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 11 (Q3)
Dla 95% przedziału ufności, t(25, 0,025) = 2,060
Obs Pt prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności											ex ante		ex post
								T	yT	yTP	VT	VT*	σT	σT*	granica dolna	granica górna
1957:03:00	190533,3	206171,7	6273,61	193251	-	219092,4		1957:03:00	190533,3	206171,7	6273,61	3,04%	-15638,4	-8,21%	193251,00	219092,40
1957:04:00	212243,3	223476,8	6273,61	210556,1	-	236397,6		1957:04:00	212243,3	223476,8	6273,61	2,81%	-11233,5	-5,29%	210556,10	236397,60
1958:01:00	184520,5	206761,7	6304,72	193776,9	-	219746,5		1958:01:00	184520,5	206761,7	6304,72	3,05%	-22241,2	-12,05%	193776,90	219746,50
											VTG	3,00%	σTG	4,00%
Miary dokładności prognoz ex post
Średni błąd predykcji ME = -16371
Błąd średniokwadratowy MSE = 2,8847e+008
Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 16985
Średni błąd absolutny MAE = 16371
Średni błąd procentowy MPE = -8,518
Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 8,518
Współczynnik Theila (w procentach) I = 0,69369
Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,92906
Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,043692
Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,027245

---

Sheet 11: 6

Stopa bezrobocia (w procentach) (dane miesięczne) styczeń-lipiec Ut
11,4
11,9
12
11,8
11,6
11,6
11,8
11,9
12,1
12,2
12,5
13
13,7
14
14
13,8
13,6
13,6
13,8
13,9
14
14,1
14,5
15
15,8
15,9
16,1
15,9
15,9
16,1
16
16,2
16,3
16,4
16,8
17,4
18,1
18,2
18,2
17,9
17,3
17,4
17,5
17,5
17,6
17,5
17,8
17,8
18,7
18,8
18,7
18,4
17,9
17,8
17,8

---

Sheet 12: 6 - wyniki

Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:04 (N = 52)
Zmienna zależna: Ut
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 11,2258 0,144997 77,42 9,84e-054 ***
time 0,152583 0,00476103 32,05 5,35e-035 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 15,26923 Odch.stand.zm.zależnej 2,367967
Suma kwadratów reszt 13,27515 Błąd standardowy reszt 0,515270
Wsp. determ. R-kwadrat 0,953579 Skorygowany R-kwadrat 0,952650
F(1, 50) 1027,091 Wartość p dla testu F 5,35e-35
Logarytm wiarygodności -38,28570 Kryt. inform. Akaike'a 80,57140
Kryt. bayes. Schwarza 84,47389 Kryt. Hannana-Quinna 82,06752
Autokorel.reszt - rho1 0,852177 Stat. Durbina-Watsona 0,326264
Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:04 (N = 52)
Zmienna zależna: Ut
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 10,7596 0,207369 51,89 1,73e-044 ***
time 0,204377 0,0180507 11,32 2,78e-015 ***
sq_time -0,000977262 0,000330165 -2,960 0,0047 ***
Średn.aryt.zm.zależnej 15,26923 Odch.stand.zm.zależnej 2,367967
Suma kwadratów reszt 11,26160 Błąd standardowy reszt 0,479404
Wsp. determ. R-kwadrat 0,960620 Skorygowany R-kwadrat 0,959012
F(2, 49) 597,6395 Wartość p dla testu F 3,84e-35
Logarytm wiarygodności -34,00882 Kryt. inform. Akaike'a 74,01765
Kryt. bayes. Schwarza 79,87138 Kryt. Hannana-Quinna 76,26183
Autokorel.reszt - rho1 0,803889 Stat. Durbina-Watsona 0,381683
F(50, 49)
prawostronne prawdopodobieństwo = 0,05
prawdopodobieństwo dopełnienia = 0,95
Krytyczna wart. = 1,60444
F=	1,1552245478431
Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1980:01-1984:04 (N = 52)
Zmienna zależna: Ut
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const	11,1853	0,119218	93,82	1,49E-47	***
time	0,152865	0,0039172	39,02	7,22E-33	***
Q1	0,533047	0,181475	2,937	0,0055	***
Q2	0,600182	0,18139	3,309	0,002	***
Q3	0,487318	0,18139	2,687	0,0106	**
Q4	0,0944531	0,181475	0,5205	0,6057
Q5	-0,101224	0,201127	-0,5033	0,6176
Q6	-0,179089	0,200898	-0,8914	0,3782
Q7	-0,231953	0,200745	-1,155	0,2549
Q8	-0,284818	0,200668	-1,419	0,1637
Q9	-0,312682	0,200668	-1,558	0,1273
Q10	-0,415547	0,200745	-2,07	0,0451	**
Q11	-0,218411	0,200898	-1,087	0,2836
Q12	0,0287239
Średn.aryt.zm.zależnej 15,26923 Odch.stand.zm.zależnej 2,367967
Suma kwadratów reszt 6,893969 Błąd standardowy reszt 0,420438
Wsp. determ. R-kwadrat 0,975893 Skorygowany R-kwadrat 0,968475
F(12, 39) 131,5642 Wartość p dla testu F 1,20e-27
Logarytm wiarygodności -21,24929 Kryt. inform. Akaike'a 68,49857
Kryt. bayes. Schwarza 93,86474 Kryt. Hannana-Quinna 78,22336
Autokorel.reszt - rho1 0,955940 Stat. Durbina-Watsona 0,146755
Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 20 (Q5)
Dla 95% przedziału ufności, t(39, 0,025) = 2,023
Obs Ut prognoza błąd ex ante 95% przedział ufności											ex ante		ex post
								T	yT	yTP	VT	VT*	σT	σT*	granica dolna	granica górna
1984:05:00	17,9	19,2	0,48	18,2	-	20,2		1984:05:00	17,9	19,2	0,48	2,50%	-1,3	-7,26%	18,20	20,20
1984:06:00	17,8	19,3	0,48	18,3	-	20,2		1984:06:00	17,8	19,3	0,48	2,49%	-1,5	-8,43%	18,30	20,20
1984:07:00	17,8	19,4	0,48	18,4	-	20,3		1984:07:00	17,8	19,4	0,48	2,47%	-1,6	-8,99%	18,40	20,30
											VTG	1,75%	σTG	3,35%
Miary dokładności prognoz ex post
Średni błąd predykcji ME = -1,4359
Błąd średniokwadratowy MSE = 2,0748
Pierwiastek błędu średniokwadr. RMSE = 1,4404
Średni błąd absolutny MAE = 1,4359
Średni błąd procentowy MPE = -8,0536
Średni absolutny błąd procentowy MAPE = 8,0536
Współczynnik Theila (w procentach) I = 21,444
Udział obciążoności predykc. I1^2/I^2 = 0,99377
Udział niedost.elastyczności I2^2/I^2 = 0,005878
Udział niezgodności kierunku I3^2/I^2 = 0,00034736