Dane dotyczące strat zapisane są w: Dane1.xls

Dane opisują straty w oddziałach banku związane z działalnością operacyjną. Straty (Gross Loss) oznaczają straty w ciągu roku. Na wartość straty może mieć wpływ „wielkość biznesu” mierzona różnymi wskaźnikami, np.: dochód, liczba zatrudnionych itp.

Zmienna „GROSS LOSS” - wartość pojedynczej straty.

Opis kolumn

Ref Number - identyfikator

Business Line - Linia Biznesowa

Entry Year - Rok Zajścia Zdarzenia

Revenue - Dochód Banku

Assets - Wartość Aktywów

Employees - Liczba Zatrudnionych

Audit Index - Indeks Oceniający Jakość Działań Kontrolnych

Gross Loss - Wartość Straty

Big Loss - Wskaźnik Straty Krytycznej

Zadanie

Policzyć wartość ryzyka VaR rozumianego jako 95%-percentyl dla linii biznesowej (wybranej) dla ustalonego horyzontu czasowego.

Do obliczeń użyć następujący model:

• rozkład Poissona jako rozkład częstości zdarzeń

• rozkład Normalny jako rozkład dotkliwości zdarzeń