Zarządzanie instytucjami kredytowymi:
1. Do operacji AKTYWNYCH banku komercyjnego zaliczymy:
a) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe,
b) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym,
c) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym
d) emisja własnych dłużnych papierów wartościowych
2. Do operacji PASYWNYCH banku komercyjnego zaliczymy:
a) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe,
b) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym,
c) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym
d) emisja własnych dłużnych papierów wartościowych
3. Zasadniczym źródlem tworzenia wyniku z działalnosci banku są:
a) przychody i koszty odsetkowe
b) przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
c) utworzone i rozwiazane rezerwy celowe
d) wynik z pozycji wymiany
4. Do pozycji pozabilansowych nie zaliczymy:
a) otwarte akredytywy,
b) udzielone gwarancje
c) otzrymane gwarancje
d) operacje terminowe o charakterze rzeczywistym
5. Zgodnie z regulacjami unijnymi, instytucjami kredytowymi nie są:
a) Bank Gospodarstwa Kredytowego
b) spółdzielcze kasy oszczędnosciowo - kredytowe,
c) banki majace swoja siedzibę na terytorium UE
d) banki majace swoją siedzibę poza terytorium UE
6. Do instrumentów zarządzania płynnością banku komercyjnego zaliczymy:
a) pozyczki i lokaty rynku miedzybankowego
b) kredyty zaciagniete w banku centralnym
c) kontrakty walutowe forward
d) kontrakty FRA
7. Efektem zaciagnięcia pożyczki przez bank A w Banku B ( na rynku miedzybankowym)
a) zwiększenie salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
b) zmniejszenie salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
c) zwiększenie bazy monetarnej
d) zmniejszenie bazy monetarnej
8. Jeśli Bank A skalda lokatę w Banku B, rozliczenie odbywa się w oparciu …...
a) stopę BID z kwotowania Banku A
b) stopę OFFER z kwotowania Banku B
c) stopę BID z kwotowania Banku B
d) stopę OFFER z kwotowania Banku A
9. Obecnie głównym czynnikiem wpłyawającym na nadplynność sektora …...
a)
b)
c)napływ funduszy …....
d) napływ funduszy unijnych
10. Czynniki wpływajace na zwiekszenie plynności sektora bankowego:
a) skup walut netto przez bank centralny
b) zwiększenie wydatków publicznych
c) zmiana salda bieżącego rzadu na lokatę utrzymywania ….
d) zaciągnięcie przez banki kredytu lomabardowego.
11. Do metod pomiary ryzyka dochodu można zaliczyć:
a) metodę luki
b) metodę duration
c) metodę VaR
d) metodę LvaR
12. Do metod pomiaru ryzyka wartości można zaliczyć:
a) metodę luki
b) metodę duration
c) metodę VaR
d) metodę LvaR
13. Jeżeli wyjściowy poziom stóp procentowych to R = 8% natomiast wartość …...(convexity) dla czterech rodzajów obligacji kształtuje się jak zilustrowano to w …....
Obligacja |
A |
B |
C |
D ( w latach) |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
C ( w latach) |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
Wówczas oczekujac wzrostu stop procentowych o 1 pkt. % należy dokonać:
a) obligacji A
b) obligacji B
c) obligacji C
d) obligacji D
14. Jeśli Bank A udzielił kredytu 5 letniego, oprocentowanego 3 M stopa W...... fionansowany depozytem złotowym oprocentiowanym stiopa procentową .,.... przyjął 6M depozyt oprocentowany stawka M WIBOR - marża która posiada 6M kredytu oprocentowanego stawką 6M WIBOR + marża wówczas …........... procentowych:
a) Bank A powinien kupić kontrakt FRA
b) Bank A powinien sprzedać kontrakt FRA
c) Bank B powinien kupić kontarkt FRA
d) Bank B nie chcąc narażać się na dodatkowe ryzyko powinien powstrzymać …........ kontraktu FRA
15. Jeżeli w momencie t0 układ stóp procentowych na polskim rynku miedzybankowym jest nastepujacy:
Rodzaj Stawki |
3M (=91 dni) |
6M (=....) |
BID |
3,1250 |
4,..... |
OFFER |
3,3250 |
4,..... |
Wówczas pełne kwotowanie fair value stopy terminowej 3x6 podane …........ powyżej to:
a) 4,9100% - 5,5000%
b) 5,3050% - 5,1050%
c) 5,2060% - 0,0100%
d) 3,2250% - 4,2360%
16. Do transakcji zabezpieczajacych prze ryzykiem walutowym zaliczymy:
a) IRS
b) FRA
c) CIRS
d) walutowe kontrakty outright forward
17. Jeżeli waluta obca jestb wyżej oprocentowana niż waluta krajowa wówczas:
a) kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot???
b) kurs terminowy jest niższy niż kurs spot
c) punkty terminowe mają wartośc dodatnią
d) punkty terminowe mają wrtośc ujemną
18. Jeżeli w momencie t0 warunki rynkowe kształtuja się jak następuje:
Kurs spot EUR/PLN |
4,0038 |
4,2791 |
3 mies. oprocentowanie dla PLN ( 3M = 91 dni) |
4,0200% |
4,2200% |
3 mies. oprocentowanie dla EUR ( 3M = 91 dni) |
0,5356% |
0,6700% |
Wówczas 3 mies. kurs kupna EUR;/PLN wynosi:
a) 4,3185
b) 4,0370
c) 4,0200
d) 4,2200
19. Jeżeli Bank A utrzymuje bilansową krótka pozycję w danej walucie, wówczas:
a) jest zawsze narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego,
b) jest zawsze narażony na ryzyko spadku kursu walutowego
c) jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego, jeśli niedomknąl pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku terminowym.
d) jest narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku terminowym
20. Jeżeli Bank A ma lukę okresu (duration gap) równa -1, a Bank B równą +1 , w .,... spadku stóp procentowych:
a) zwiększa się wartość netto Banku A, a spadnie wartość netto Banku B
b) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość netto Banku A
c) zmiana wartości netto banku będzie tak sama co do skali
d) zmiana wartości netto obu Banków może być różna co do wartości.
21.Księgowy efekt utworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe to m.in.:
a) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej rezerwy
b) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego
c) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowej
d) zwiększenie po stronie pasywów pozycji „rezerwy i inne pasywa”
22. Do metod pomiaru ryzyka kredytowego zaliczymy:
a) metoda punktowa ( credit scoring)
b) metoda wskaźnikowa
c) metoda luki
d) metoda LaR
23. ???????
24. ???????
a) funkcja amortyzowania strat
b) funkcja finansowania majątku trwałego
c) funkcja finansowania rozmiarów transakcji
d) funkcja finansowania działalności kredytowej
25. Kapitał ekonomiczny jest to:
a) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał regulacyjny
b) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał księgowy
c) kapitał absorbujący ryzyko i pozwalający na utrzymanie odpowiednich wskaźników....
d) kapitał który może być alokowany na poszczególne operację czy linie biznesowe wykorzystaniu np. metody VaR
26. Jeżeli Bank A spodziewa się wzrostu stóp procentowych powinien wybrać....:
a) o większej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe,
b) o mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe ….
c) o większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe ….
d) o mniejszej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe....
27. Jeśli w Banku A ROA wynosi 2,0% natomiast dźwignia finansowa EM ….... że każda jednostka kapitału (1PLN) wypracowuje zysk o wartości:
a) 38 groszy
b) 3,8 groszy
c) 3,8 złotego
d) 38 złotych
28. Współczynnik wypłacalności dla banku działającego w Polsce od dwóch lat wynosi:
a) 8%
b) 12 %
c) 15%
d) 14 %
29. Zgodnie z NUK instytucje kredytowe wyznaczają współczynnik …....... całkowity wymóg kapitałowy, obejmuje:
a) tylko ryzyko kredytowe,
b) tylko ryzyko rynkowe
c) tylko ryzyko specyficzne dla banku
d) wymógł kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego.
30. Sekuryzacja jest to m.in.:
a) sprzedaż wydzielonej puli kredytow spółce specjalnego ….... płynne
b) sprzedaz wydzielonej puli kredytow funduszowi sekurytyzacyjnemu
c) nowoczesna technika zarzadzania aktywami wykorzytywana …..... refinansowania
d) nowoczesna technika refinansowania pasywami wykorzyst...... zjawisko transformacji terminów
4