Modele egzamin zaoczni modele test

  1. Ze wzoru na wariancję stopy zwrotu portfela wynika, że ryzyko portfela zależy od:

  1. Tylko od ryzyka akcji wchodzących w skład portfela

  2. Ryzyka akcji wchodzących w skład portfela oraz od współczynnika kreacji tych akcji

  3. Tylko od współczynnika korelacji akcji wchodzących w skład portfela

  4. Żadne z powyższych

  1. Przyjmując, że ryzyko powinno być określane tylko na podstawie elementów niepożądanych dla inwestora, za miarę ryzyka można uznać:

  1. Odchylenie standarowe

  2. Semiodchylenie

  3. Współczynnik zmienności

  4. Żadne z powyższych

  1. Logarytmiczna stopa zwrotu w skali rocznej

  1. Zawsze daje ten sam wynik jak w przypadku stopy zwrotu prostej

  2. Zakłada kapitalizację ciągłą

  3. Zakłada kapitalizację w okresach rocznych

  4. Zakłada brak kapitalizacji

  1. Który współczynnik wskazuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu akcji, gdy stopa zwrotu z indeksu wzrośnie o 1%:

  1. Alfa

  2. Współczynnik korelacji

  3. Beta

  4. Żaden z powyższych

  1. Ryzyko portfela dwuskładnikowego (bez krótkiej sprzedaży) przy odpowiednim szacunku udziałów można wyeliminować w sytuacji, gdy:

  1. P12=1

  2. P12=-1

  3. P12=0

  4. Żadne z powyższych

  1. Które ryzyko można zmniejszyć poprzez zwiększenie ilości akcji w portfelu?

  1. Ryzyko systematyczne

  2. Ryzyko płynności

  3. Ryzyko specyficzne

  4. Żadne z powyższych

  1. Inwestor dwa lata temu zakupił akcję, której cena w tym okresie wzrosła trzykrotnie. Ile zarobił inwestor za cały okres przetrzymania akcji w ujęciu stopy dochodu?

  1. 50%

  2. 100%

  3. 200%

  4. 300%

  1. Jeśli w portfelu odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji A wynosi 5%, a odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji B wynosi 10%, to odchylenie standardowe portfela:

  1. Będzie zawsze zawierać się pomiędzy 5% a 10%

  2. Może przyjąć minimalnie wartość 0, a maksymalnie 10% przy założeniu nieujemności udziałów akcji w portfelu

  3. Może przyjąć tylko wartości poniżej 5%

  4. Może przyjąć tylko wartości od 2,5% do 7,5% przy założeniu nieujemności udziałów akcji w portfelu

  1. Portfel o minimalnym ryzyku:

  1. Należy do granicy efektywnej

  2. Nie należy do granicy efektywnej

  3. Jest portfelem zdominowanym

  4. Nie istnieje

  1. Arytmetyczna stopa zwrotu w skali rocznej

  1. Zawsze daje wynik jako stopa średnia roczna

  2. Zakłada brak kapitalizacji

  3. Zakłada kapitalizację ciągłą

  4. Zakłada kapitalizację w okresach rocznych

  1. Linia rynku kapitałowego (CML) opisywana równaniem R=Rf+(Rm-Rf/m )*σ :

  1. Odzwierciedla zbiór portfeli efektywnych w danych warunkach rynkowych

  2. Odzwierciedla zbiór portfeli zdominowanych w danych warunkach rynkowych

  3. Opisuje zależność pomiędzy stopami zwrotu dwóch spółek

  4. Opisuje zależność pomiędzy stopą zwrotu danej spółki a stopą zwrotu z portfela rynkowego

  1. Linia charakterystyczna akcji dana wzorem r=a + βrm + Ɛ:

  1. Zależy od zmienności kurów walut Ɛ

  2. Jest wykorzystywana w modelu zdyskontowanych dywidend

  3. Służy do prognozowania zmian stopy zwrotu z akcji w zależności od zmian derywatów pogodowych

  4. Służy do prognozowania zmian stopy zwrotu z akcji w zależności od zmian stopy zwrotu rynku w modelu Sharpa (jednowskaźnikowym)

  1. Portfel o minimalnym ryzyku dla współczynnika korelacji równego 1 i dla nieujemnych udziałów w portfelu dwuskładnikowym:

  1. Składa się w równych udziałach z akcji obu spółek tworzących portfel

  2. Składa się wyłącznie z akcji o mniejszym ryzyku

  3. Składa się wyłącznie z akcji o wyższym ryzyku

  4. Zawsze tworzony jest przynajmniej z jedną akcją znajdującą się w krótkiej sprzedaży

  1. Stopa zwrotu akcji reaguje z taką samą skalą ale przeciwnie niż indeks, gdy:

  1. Β=1

  2. -1<β<0

  3. Β= -1

  4. Żadne z powyższych, gdyż według tego parametru nie można określić reakcji akcji na zmiany indeksu

  1. Model Wyceny Aktywów Kapitałowych to inaczej model:

  1. Diagonalny Sharpe’a

  2. CAPM

  3. Markowitza

  4. APT

  1. W doskonale zdywersyfikowanym portfelu ryzyko specyficzne:

  1. Decyduje o ryzyku całkowitym portfela

  2. Jest nieistotne dla ryzyka całkowitego portfela

  3. Jest większe od ryzyka systematycznego

  4. Nie zostało obniżone w procesie dywersyfikacji

  1. Ryzyko specyficzne:

  1. Mierzone jest w modelu Sharpa za pomocą współczynnika β

  2. Może zostać zmniejszone poprzez zwiększenie liczby papierów wartościowych w portfelu

  3. Może zostać zmniejszone poprzez zmniejszenie liczby papierów wartościowych w portfelu

  4. Jest związane ze zmianami stóp procentowych banku centralnego

  1. Rm – Rf/ σm może być określone jako:

  1. Cena jednostki ryzyka (premii za ryzyko rynkowe przypada na jednostkę ryzyka rynkowego)

  2. Cena czasu

  3. Cena prowizji makrela obracającego portfelem akcji

  4. Cena, jaką inwestor musi zapłacić za portfel z udziałem instrumentów wolnych od ryzyka


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Modele egzamin zaoczni modele inwesty Pera Dzienne
modele test
modele test, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Modele Inwestycyjne
modele test
modele test 2014sprawdź odp
Egzamin zaoczne
EGZAMIN MR test4, Test 1 i 2
-egzaminRolna zaoczni2, studia rolnictwo, semestr 4
zadania egzaminacyjne zaoczne 2006 07 (PTM), elektro, 1, Podstawy Techniki Mikroprocesorowej
Pytania egzamin ZAOCZNE, Studia, Semestr 4
ts - zadania, Egzamin z Teorii Systemów (test otwarty) 7 II 2005, Egzamin pisemny z Teorii Systemów
ts - zadania, Egzamin z Teorii Systemów (test otwarty) 7 II 2005, Egzamin pisemny z Teorii Systemów
LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN RADIOLOGIA, EGZAMIN Z CHORÓB PŁUC, test z chorób płuc
egzamin czerwiec 08 (test)
Egzamin Enterprise1 units 1 6 test A
Pytania na egzamin - zaoczne 2011, materiały studia, energetyka wiatrowa
2010 pytania egzaminacyjne zaoczne, geografia turystyczna
2010 pytania egzaminacyjne zaocznhoiuhe, geografia turystyczna

więcej podobnych podstron