Pytania Egzamin 2012
Zmienne obja艣niaj膮ce s膮 wsp贸艂liniowe.
Prognozy ex post uwzgl臋dniaj膮 przysz艂e realizacje zmiennych obja艣niaj膮cych.
Model trendu zalicza si臋 do grupy tendencji rozwojowej.
Je偶eli dana zmienna jest koincydentna to nale偶y pozostawi膰 j膮 w modelu.
Funkcja celu metody najmniejszych kwadrat贸w g艂osi minimalizacj臋 sumy kwadrat贸w reszt modelu.
Liczba szacowanych parametr贸w w modelu musi by膰 wi臋ksza od liczby obserwacji.
Suma kwadrat贸w reszt oszacowana MNK jest minimalna.
Sk艂adnik losowy modelu jest zmiann膮 losow膮 pochodz膮c膮 z rozk艂adu normalnego o warto艣ci oczekiwanej 0 i wariancji sigma^2
( test D ) by艂o cos w stylu
- czy do modelu prognozy trzeba oszacowa膰 ka偶da zmienna obja艣niaj膮c膮?
- czy wyznacznik macierzy jest >0 ?
- wspolczynnik zmiennosci losowej to odchylenie standardowe do przecietnego poziomu zmiennej endogenicznej ?
- czy wpolczynnik determinacji wielorakiej to suma wszytskich zmiennych objasniaj膮cych?
- jesli paramter zmiennej objasniajacej jest istotnie rozny od zera czy pozostawic zmienna w modelu ?
- jezeli wariancja jest heteroskedastyczna czy estymator bedzie zgodny i nieobciazony?
- jesli wariancja jest minimalna to estymator jest efektywny?
- jeszcze cos o estymatorach i wariancji
moze z 15 pytan bylo z test贸w < te 181 pytan >
a z tych zadan :
1) byl model ekonometryczny
a) jesli x wrosnie o 1 to przecietna wartosc y wrosnie o 2, gdy inne zmienne sie nie zmienia < tak>
b) to samo ale gdy inne zmienne beda wynosic 0
2).3)model t- studenta i DW: pytania odno艣nie autokorelacji dodatniej i ujemniej, czy zmienna jest istotna
4) prognoza y= 4 + 2x1
prognoza na moment przyszly t+1 , jesli t= 2
a) 8 <tak>
b) 6
5) ocen ktory model jest "lepszy" chodzilo o wariancje <chyba
su2= 6
su2=10