1) jakie ryzyka sa potrzebne do tego by obliczyć kapitał własny na podstawie Bazylei III 

ryzyko rynkowe, operacyjne, kredytowe i płynności ( tylko takie mi przychodzą do głowy)

2) Co oznacza stabilność finansowa? 

stan w którym system finansowy spełnia swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w

przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń na rynku

3)  wymień podmioty, które są zobowiązane do tego by dbać o stabilność finansową?

KNF, urząd KNF, NBP, minister finansów, BFG, UFG, i kdpw

4) dlaczego wprowadzono solvency II?

Aby ujednolicić akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeń oraz aby zagwarantować bezpieczeństwo i wypłacalność zakładów ubezpieczeń, poprzez wprowadzenie odpowiednich wymogów kapitałowych i informacyjnych.

5) dlaczego wprowadzono rozporządzenia do Bazylei III 

w celu poprawy systemu zarządzania i nadzoru nad rynkiem finansowym, jak również zapewnienia większego bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie nowych wymogów kapitałowych, ocenę jakości ryzyk oraz wykorzystywanie pojęcia instytucji finansowo istotnych. W zakresie Bazylei 3 wprowadzono takie dyrektywy jak CRD i CRR,

6)  jakie są czynniki/kryteria które definiują, ze instytucja wpływa na ryzyko systematyczne?

Wielkość

znaczenie dla funkcjonowania systemu finansowego

globalna aktywność

powiązania kapitałowe

brak konkurencji na rynku

złożoność danej jednostki (chociaż to można podciągnąć jeszcze pod wielkość)

i jeszcze są hasła Too big to fail oraz Too complex to fail, to też można jakoś wykorzystać.

7). Jakie kroki zostały podjęte w Polsce w walce z kryzysem?

Ustawa o Komitecie Stabilności finansowej- celem działania jest zapewnienie efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie, od 2011 działa premanentnie pod przewodnictwem Premiera,

Ustawa zmieniająca ustawe o bfg-

Ustawa o wsparciu instytucji finansowych przez skarb państwa( do końca 2009r)- w postaci gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek skarbowych papierów wartościowych, sprzedaż skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty dla konkrtentej inst. fin., lub sprzedaż z rozłożeniem na raty,

Ustawa o rekapitalizacji zagrożonych instytucji finasnowech- pozwala Ministrowi Finansów udzielić instytucji finansowej gwarancji zwiększenia funduszy własnych lub dokapitalizować ją poprzez objecie wyemitowanych akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych, Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP i Przewodniczącego KNF, może przejąć problemową instytucję finansową, gdy będzie ona miała szczególne znaczenie systemowe lub gdyby brak było przesłanek uzasadniających udzielenie instytucji finansowej gwarancji zwiększenia jej funduszy własnych.

Pakiet zaufania- 3 miesieczne operacje zasilające repo, swapy walutowe z EUR/CHF/USD/pln, utrzymano emisje 7 dniowych bonów pieniężnych sterylizacja nadpłynności, rozszerzono listę zabezpieczeń operacji otwartego rynku

8). Co to jest BION? Nadzorowane instytucje finansowe są w systemie ciągłym oceniane na bazie ryzyka, z wykorzystaniem metodyki BION. Od oceny BION (badanie i ocena nadzorcza) jest uzależniona intensywność działań nadzorczych, w szczególności o charakterze inspekcyjnym.

W toku oceny BION wykorzystuje się wszelkie dostępne nadzorowi informacje, pozyskane m.in. w czasie inspekcji, wizyt i spotkań nadzorczych, postępowań licencyjnych, kontaktów z właścicielami, analizy sprawozdawczości okresowej i odpowiedzi na dodatkowe zapytania UKNF. Oceny BION wyskalowane są od 1 do 4 przy czym 1 to b. dobra sytuacja a 4 to niekorzystna sytuacja banku.

9). Filary Bazylei III?

Filar I-Minimalne wymogi kapitałowe-Fundusze własne, Wymogi z tytułu poszczególnych ryzyk, Minimalne wymogi płynności, Wskaźnik lewarowania

Filar II-Nadzór i zarządzanie ryzykiem-Stress testing, Nadzór ostrożnościowy, Risk management, Bufory kapitałowe, Corporate governance, Kolegia nadzorców

Filar III-Dyscyplina rynkowa- Publikowania informacji finansowej, Porównanie kapitałów na cele nadzorcze i rachunkowości

10). Różnice między src a mrc w solvency II?

Pomiędzy MCR a SCR jest obszar na interwencję nadzorcy, SCR jest kalkulowane przy ufności 99,5%, SCR to „miękka” podłoga, poniżej poziomu kapitału (MCR) ryzyko jest nieakceptowalne („twarda” podłoga), MCR jest kalkulowane przy ufności 85% i jest ograniczone pomiędzy 25% i 45% SCR.

11). Rodzaje ryzyka systemowego.

Zewnętrzne/wewnętrzne, idiosynkratczne/systematyczne, oddziaływujące równoczesne lub sekwencyjne na system finansowy i realną gospodarkę, a wg. kierunku oddziaływania horyzontalne/wertykalne. Najczęstsze typy ryzyka systemowego- ryzyko zarażania, ryzyko wystąpienia szoków makroekonomicznych, ryzyko ujawnienia się narastających nierównowag o charakterze wewnętrznym

12). Wady i zalety nadzoru specjalistycznego?

Wady- zbyt duże kompetencje w jednych rękach, brak kontroli, problem podziału ze względu na przenikanie rynków finansowych, gorszy przepływ informacji między org. nadzorczymi

Zalety- lepsze dostosowanie do części rynku finansowego

13). OPISZ METODĘ SA (STANDARDOWĄ) W WYMOGACH KAPITAŁOWYCH PRZY RYZYKU KREDYTOWYM Waga ryzyka oparta jest na ratingu zew. Ekspozycje bez ratingu przyznawana jest odgórnie waga uzależniona od rodzaju dłużnika.

14). DLACZEGO WPROWADZONO SOLVENCY II by zapewnić społ i skontrolować, że ubezpieczyc i reasekuratorzy posiadają dostat ilość kapit by uchronić się przed niewypłacalnością Idea polega na ściślejszym uzależnieniu wysok kapit od wielkości ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpiecz. Ma mieć większy zasięg niż Solvency I. Zamierzeniem proj jest znalezienie wymogu marginesu wypłacalności oraz osiągnięcie większej synchronizacji w ustaleniu poziomu rezerwy technicznej.

15). RYZYKA W BAZYLEI III Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne

16). STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO stan, w którym system finans pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

17).PODMIOTY ZOBOWIAZANE DO DBANIA O STABILNOŚC FINANSOWĄ KNF, BFG, UFG, KDPW

18). DLACZEGO WPROWADZONO ROZPORZĄDZENIA DO BAZYLEA III chciano zwiększ bezp bank poprzez zwiększenie ilości i jakoś kapit i zapobiec powstawaniu nadmier wzrost akcji kredyt dlatego wprowadzono ostrzejsze wymogi płynnośc. Wymogi dot kapitału to: kapit podst ma wzros do 4,5% akt, musi utrzymywać kapit bufor bezpiecz w wysok 2,5% akt oraz kapit sięgający od 0 do 2,5% akt w zależności od koniunk gospod. Zmiany wprowadzane stopniowo do 2019 r. Wymogi dot płynnoś: wprowadz wymogów dot płynności krótkotermin - LCR należy zapewnić taką ilość płynnych akt wysokiej jakości, która umożliwi realizację zob banku w okresie 30dni od syt kryzys, bez konieczności sięgania po pomoc pub; wymogi dot płynności długotermin - wskaźnik stabilnych fund netto - NSFR ma zabezpieczyć ryzyko niedopasowania czasowego akt i pas. Źródł sfinans akt mają być stabilne fund o termin zapadalności powyżej 1 roku.; Wskaźnik dźwigni finansowej. Wskazuje na stopień w jakim działaln badanego banku jest lewarowana.

19).JAKIE SĄ CZYNNIKI/KRYTERIA KTÓRE DEFINIUJĄ ŻE INSTYTUCJA WPŁYWA NA RYZYKO SYSTEMOWE zależy od: globalnej aktywności, wielkości, wzajemnych powiązań, złożoności, braku dostępnych produktów substytucyjnych lub infrastruktury rynkowej do oferowania.

20). DLACZEGO KRYTYKUJE SIĘ SOLVENCY I Niedoskonałości Solvency I: brak uwzględnienia kompletnych form transferu ryzyka, wykorzystanie metod bazujących na składkę, które nie uwzględniają zależności pomiędzy aktywami i pasywami oraz zakresem prowadzonej działalności. Dyrektywa Solvency I nie adresowała nowych typów ryzyk czy produktów ubezpieczeniowych

21). Solvency II

Bazuje na podejściu „ekonomicznym” oraz 3 filarach: I- Wymogi ilościowe (np. dotyczące wymaganych kapitałów własnych), II- Wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem oraz efektywności nadzoru, III- Jasne wymogi w zakresie transparentności i publikowania informacji, Solvency II harmonizuje akty prawne dotyczące sektora ubezpieczeniowego w UE

W aktywach wprowadzono market value increase, natomiast w pasywach marże do ryzyka oraz Mcr i Scr

OPISZ METODĘ SA (STANDARDOWĄ) W WYMOGACH KAPITAŁOWYCH PRZY RYZYKU KREDYTOWYM Waga ryzyka oparta jest na ratingu zew. Ekspozycje bez ratingu przyznawana jest odgórnie waga uzależniona od rodzaju dłużnika.

DLACZEGO WPROWADZONO SOLVENCY II by zapewnić społ i skontrolować, że ubezpieczyc i reasekuratorzy posiadają dostat ilość kapit by uchronić się przed niewypłacalnością Idea polega na ściślejszym uzależnieniu wysok kapit od wielkości ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpiecz. Ma mieć większy zasięg niż Solvency I. Zamierzeniem proj jest znalezienie wymogu marginesu wypłacalności oraz osiągnięcie większej synchronizacji w ustaleniu poziomu rezerwy technicznej.

RYZYKA W BAZYLEI III Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne

STABILNOŚĆ SYSTEMU FINANSOWEGO stan, w którym system finans pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

PODMIOTY ZOBOWIAZANE DO DBANIA O STABILNOŚC FINANSOWĄ KNF, BFG, UFG, KDPW

DLACZEGO WPROWADZONO ROZPORZĄDZENIA DO BAZYLEA III chciano zwiększ bezp bank poprzez zwiększenie ilości i jakoś kapit i zapobiec powstawaniu nadmier wzrost akcji kredyt dlatego wprowadzono ostrzejsze wymogi płynnośc. Wymogi dot kapitału to: kapit podst ma wzros do 4,5% akt, musi utrzymywać kapit bufor bezpiecz w wysok 2,5% akt oraz kapit sięgający od 0 do 2,5% akt w zależności od koniunk gospod. Zmiany wprowadzane stopniowo do 2019 r. Wymogi dot płynnoś: wprowadz wymogów dot płynności krótkotermin - LCR należy zapewnić taką ilość płynnych akt wysokiej jakości, która umożliwi realizację zob banku w okresie 30dni od syt kryzys, bez konieczności sięgania po pomoc pub; wymogi dot płynności długotermin - wskaźnik stabilnych fund netto - NSFR ma zabezpieczyć ryzyko niedopasowania czasowego akt i pas. Źródł sfinans akt mają być stabilne fund o termin zapadalności powyżej 1 roku.; Wskaźnik dźwigni finansowej. Wskazuje na stopień w jakim działaln badanego banku jest lewarowana.

JAKIE SĄ CZYNNIKI/KRYTERIA KTÓRE DEFINIUJĄ ŻE INSTYTUCJA WPŁYWA NA RYZYKO SYSTEMOWE zależy od: globalnej aktywności, wielkości, wzajemnych powiązań, złożoności, braku dostępnych produktów substytucyjnych lub infrastruktury rynkowej do oferowania.

DLACZEGO KRYTYKUJE SIĘ SOLVENCY I Niedoskonałości Solvency I: brak uwzględnienia kompletnych form transferu ryzyka, wykorzystanie matod bazujących na składkę, które nie uwzględniają zależności pomiędzy aktywami i pasywami oraz zakresem prowadzonej działalności.

Ryzyka w bazylei III

•Ryzyko kredytowe
•Ryzyko rynkowe
•Ryzyko operacyjne

Co to jest stabilność finansowa
Stabilność systemu finansowego jest rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

KNF, BFG, UFG, KDPW

Żeby zapewnić społeczeństwo i skontrolować, że ubezpieczyciele i reasekuratorzy posiadają dostateczną ilość kapitału aby uchronić się przed niewypłacalnością

Niedoskonałości solvency I:

brak uwzględniania kompletnych form transferu ryzyka, wykorzystanie metod bazujących na składce, które nie uwzględniają istotnych ryzyk, brak uwzględniania zależności pomiędzy aktywami i pasywami oraz zakresem prowadzonej działalności.

Bazylea III została wprowadzona ponieważ chciano zwiększyć bezpieczeństwo banków poprzez zwiększenie ilości i jakości kapitału a także zapobiec powstawaniu tzw. baniek kredytowych, czyli nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej dlatego wprowadzono ostrzejsze wymogi płynnościowe.

Wymogi dotyczące kapitału to: kapitał podstawowy ma wzrosnąć do 4,5% swoich aktywów (obecnie wynosi 2%), musi utrzymywać kapitałowy bufor bezpieczeństwa w wysokości 2,5% aktywów oraz kapitał sięgający od 0 do 2,5% aktywów w zależności od koniunktury w gospodarce. Zmiany te będą wprowadzane stopniowo do 2019 roku.

Wymogi dotyczące płynności: wprowadzenie wymogów dotyczących płynności krótkoterminowej - LCR należy zapewnić taką ilość płynnych aktywów wysokiej jakości, która umożliwiłaby realizację zobowiązań banku w okresie 30 dni od chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej, bez konieczności sięgania po pomoc publiczną; wprowadzenie wymogów dotyczących płynności długoterminowej - wskaźnik stabilnych funduszy netto - NSFR ma zabezpieczyć ryzyko wynikające z niedopasowania czasowego aktywów i pasywów. Źródłem sfinansowania aktywów ponad 1 rok mają być stabilne fundusze o terminach zapadalności powyżej 1 roku.; Ostatnim z głównych elementów wprowadzonych przez rozporządzenie jest wskaźnik dźwigni finansowej. Wskaźnik ten wskazuje na stopień, w jakim działalność badanego banku jest lewarowana.

. zależy od: globalnej aktywności, wielkości, wzajemnych powiązań, złożoności, braku dostępnych produktów substytucyjnych lub infrastruktury rynkowej do oferowania.

Waga ryzyka oparta jest na ratingu zewnętrznym, ekspozycjom bez ratingu przyznawana jest odgórnie waga uzależniona od rodzaju dłużnika