Teoria:

1) co to jest stopa terminowa

2) podstawowe cechy transkacji forward

3) jakie stopy WIBOR są notowane (poniżej miesięcznej)

4) jakie znaczenie ma fixing MTS CeTo?

5) co to jest i jakie znaczenie ma EONIA

6) co to jest duration i jakie elementy są potrzebne do jego obliczenia?

7)jaka jest różnica w budowie reverse repo i sell buy beck (pisownia

oryginalna w przypadku tego pytania, uhahahałam się...)

glasses teoria płynności

9) co to jest immunizacja

Zadania:

1) policz stopę spot

2) policz czynniki dyskontowe (dwa pierwsze)

3) policz stopę forward

4) policz duration dla czegośtam

5) policz convexity dla czegośtam

6)policz cenę dla czegoś i czegoś (cena była 100 bo stopa kuponu =

YTM, żadnego liczenia)

7) wyznacz krzywą dochodowości jeśli po stworzeniu portfela przesunęła

się o 1% w dół

glasses normalne zadanie z konstrukcją portfela, a po konstrukcji jest nowa

krzywa z podpunktu 7

9) oblicz duration portfeli

10) oblicz convexity portfeli

11) jak zmiana krzywej wpłynęła na zwrot z portfela A

12) jak zmiana krzywej wpłynęła na zwrot z portfela B