LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Postać modelu :
,

Szacowanie parametrów MNK:

gdzie:
,
,
,

.

Weryfikacja modelu

Miary dopasowania: Wariancja resztowa:

• Odchylenie standardowe składnika resztowego:
  

• Współczynnik zmienności resztowej:
  

• Współczynnik zbieżności:
  .

• Współczynnik determinacji liniowej:
  

Ocena istotności parametrów strukturalnych modelu

hipoteza zerowa
wobec alternatywnej

=

statystyka testowa:

wartość krytyczna:
,

gdzie k - liczna szacowanych parametrów,

jeśli
: na poziomie istotności
odrzucamy hipotezę zerową mówiącą, że parametr
jest nieistotny statystycznie , na korzyść hipotezy mówiącej, że jest on statystycznie istotny.

jeśli
to mówimy, że na poziomie istotności
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej, że parametr
jest nieistotny statystycznie.

Prognozy zmiennej objaśnianej:

Prognoza punktowa:
lub
gdzie :

Gdzie:
to prognozy zmiennych objaśniających na okres T.

Mierniki ex ante

• Ocena ex ante średniego błędu predykcji:
  =

• Ocena ex ante względnego błędu predykcji:
  

Prognoza przedziałowa:
,

Ad. 7.

Mierniki ex ante

• Precyzja predykcji
  - połowa długości przedziału predykcji ,

• Względna precyzja predykcji
  obliczana ze wzoru postaci
  

1

---