EKONOMETRIA - WZORY

Metody doboru zmiennych

Metoda momentów

Regresja prosta, MNK

Źródło zmienności	Suma kwadratów	Liczba stopni swobody	Średnie kwadraty	Iloraz F	Istotność F
Regresja	SSR	1		Femp=	P(F1,n-2≥Femp)
Błąd	SSE	n-2
Razem	SYY	n-1

H0: β0=β1=0		Hipotezę H0 odrzucamy: F­emp­>Fkryt Fkryt= Fα, 1, n-2
				P(F1,n-2≥Femp)< α

Parametr	Współczynnik	Błąd standardowy	t Stat	Istotność t
β0	b0	S(b0)	T0emp=	P(Tn-2 ≥ |T0emp|)
β1	b1	S(b1)	T1emp=	P(Tn-2 ≥ |T1emp|)

T_α,n-2= ROZKŁAD.T.ODW (α; n-2)

P(|T_n-2| ≥ |T_emp|)= ROZKŁAD.T(T_epm; n-2;2)

Regresja wieloraka

wartość-p

Regresja nieliniowa

Test Chowa:

n1= k+1

n2= T-2*(k+1)

F_kryt.= ROZKŁAD.F.ODW(α, n1, n2)

Hipotezę Ho odrzucamy gdy F_emp.>F_kryt.

Prognoza ex post:

Prognoza ex-ante:

Optymalizacja

L(x, ၬ) = f(x) + სၬ,g(x)ჱ

,
, …..

,
, …..

---