2

lad. 7. Sklasyfikuj model S, = ct,P, +a₂S,_, +a₃W_t +a₄X, + £,    5*

p, =p_Is_i.|'+p₂w;+p₃x_l.₂ +_£| ^x,=r,z, +r₂s,.,+y₃p, +T]_t.

lad. 8. Zbadaj identyfikowalność równań oraz całego modela

I P, =a,X,+a₃S_M+a₃W,+a₄P,_,+ot₅+4,    ,

-S,x_t=p₁p,+p,w₁+p₃p_M+s_I

S. = y,S,_, + y₃W, +y₃K, +y₄ +r),

.    K_[=6,P_i+8₂S,+5₃P₁.₁₊5₄+£,

Sad. 9. Oszacowano model ś, = 10X, +5P, +1,5; S[zl], X[kg], P[dm]. Wariancja resztowa s⁷ =0,75. Jak .mieni się ten model, wariancja resztowa oraz współczynnik determinacji, gdy S wyrazi się w ;ziesiątkach zł, X - w dckagramach, a P - w metrach.

lad. 10. Zbudowano model dwurównaniowy Y, = a,S, + cc₂ łe,    ^ł

W_t =P_iY,+P₂+ti_i

)szacuj parametry strukturalne modelu na podstawie następujących danych

s,	-3	-2	0	1	2
Y,	1	0	2	-1	_2
Wt	2	0	-3	1

jr

Lad. 11. Na podstawie danych z lat 1990 - 2005 oszacowano model W, =1,0X, + 0.5P, +1. Wariancja esztowa wynosi S² = 4,25, a macierz wariancji i kowariancji ocen paramctrów^r

Ta < i a 1

I ■*» '    -    -■

[)²(a)=j •    0,25    -I    .

0,3

L    ⁷ J

rendy zmiennych są następujące X, = 0,3t - 10

P, = 0,51 +1.

biedząc, że odchylenia losowe mają rozkład normalny i przyjmując wiarygodność 'rognozyp = 0,95 wyznaczyć prognozy: punktową oraz przedziałową zmiennej W na 2006 rok.