651

System oparty na liczeniu dni biegu 651

Sygnały transakcyjne

Kupno. Odwracaj krótką pozycję zawsze, gdy liczba kupna osiąga N2. Pamiętajmy, że spełnienie tego warunku nie będzie znane aż do upływu NI dni po N2 kolejnym wzrostowym dniu biegu. (Kolejnym, czyli bez przedzielających spadkowych dni biegu, a nie na kolejnej sesji).

Sprzedaż. Odwracaj długą pozycję zawsze, gdy liczba sprzedaży osiąga N2. Spełnienie tego warunku nie będzie znane do upływu NI dni po N2 kolejnym spadkowym dniu biegu. (Także i tu chodzi o kolejne spadkowe dni, a nie o następujące po sobie sesje).

Codzienna procedura

Aby otrzymać sygnały transakcyjne, należy codziennie:

1.    Sprawdzić, czy sesja NI dni przed bieżącą sesją może być określona jako wzrostowy lub spadkowy dzień biegu (patrz przypis 3. strona 640). Jeśli dany dzień jest zdefiniowany jako wzrostowy dzień biegu, należy zwiększyć liczbę kupna o jeden, jeśli aktualna pozycja jest krótka. W przeciwnym razie liczbę sprzedaży trzeba zredukować do zera. (W zależności od tego, czy pozycja jest krótka, czy długa, zawsze odbywa się liczenie kupna lub sprzedaży). Jeśli dany dzień jest określony jako spadkowy dzień biegu, należy zwiększyć liczbę sprzedaży o jeden, jeśli aktualna pozycja jest długa; w przeciwnym razie liczbę kupna trzeba zredukować do zera.

2.    Jeśli uruchomione jest liczenie kupna, sprawdź, czy liczba ta jest równa N2. Jeśli tak, zamknij krótką pozycję, otwórz długą, zakończ liczenie kupna i uruchom liczenie sprzedaży.

3.    Jeśli uruchomione jest liczenie sprzedaży, sprawdź, czy liczba ta jest równa N2. Jeśli tak, zamknij długą pozycję, otwórz krótką i uruchom liczenie kupna.

Parametry

NI. Parametr wykorzystany do zdefiniowania dni biegu.

N2. Liczba kolejnych dni biegu wymaganych dla pojawienia się sygnału.

Lista zestawów parametrów

Tabela 18.3 przedstawia przykładową listę zestawów parametrów. Czytelnicy mogą z niej skorzystać w tej postaci lub wprowadzić własne

modyfikacje.