P5194062

®A

©i

«c

«D

“C

X

14

Tablica 6.12

6,254308	-0,13527	-1,01441	-2.00386	-3,10077
-0,13527	1618978	-0,47397	-1,26261	-0.74712
-1.01441	-0,47397	0,784326	1.196676	-0,49263
tr»= -2.00386	-1,26261	1,196676	2.034768	0,03503
-3,10077	-0,74712	-0,49263	0,03503	4,305482
0,536957	-0,02193	0,406918	0,031165	0,046891
3,570427	1,229904	-8,25015	1,040037	2,409786
Tabłka6.13
0			55,00%
0		“8	-1,74%
0		coc	37.68%
H 0	aT	= oD	3,50%
0		(Ot	5,57%
1		X	-0.01562
037%		M	0,183505

W36957J39 “0.02193tJ8s 0.406918384 0.031165084 0,040890571 -O¹,016341492 0,198295483

js

^3

r

U*

I

•

O

•

0

1

037%

59,13%

-0.46%

34,31%

1,80%

5,22%

-0,01477

0,157337

IftniKtry portfela:

1^=15,04%

|*_?=0,37%

1 nnflacja wyników po włączeniu lokaty pozbawionej ryzyka, której rentowność wynosi 11% pia. I'Wirami

pail7

*=9,20%

R_P=0,37%

Portfel minimalnego ryzyka (to**) przy zadanej stopie zwrotu wyznaczony    7$“®***

na (6.18) i według wariantu II - pod uwagę wzięta został tygodniom* *1°P*

19% (u., wynosi 0,37%:

I 0,021776	-0,03761	-0,00648	-0,03574	-0,02716	0	1	0,044627
I -0.03761	0,455922	0,072704	0,15854	0,016442	0	1	0,056681
I -0,00648	0,072704	0,080186	0,010635	0,044633	0	1	•3,73665
1 -0.03574	0,15854	0,010635	0,473595	-0,07836	0	1	0,118993
1 -0,02716	0,016442	0.044633	-0,07836	0,191857	0	1	0,03314
1 ^0	0	0	0	0	0	1	0,002115
1 ^1	1	1	1	1	1	0	0
i 0,044627	0,056681	-0,06877	0,118993	0,03314	0,002115	0	0

Ha 6.18

Tablica 6.14

0,021776

-003761

-0.00648

-003574

-0,02716

1

0,038183 -0,03761

0,455922

0,072704

0,15854

0,016442

1

0.066309 -0,00648

0,072704

0,080186

0,010635

0,044633

1

-0.07054 -0.03574

0,15854

0,010635

0,473595

-0,07836

1

0,181437 -0,02716

0,016442

0,044633

-0,07836

0,191857

1

0,044422

Tablica 6.15

0.03110

1	0,066305	59,9813	2,5506	0,8364	4,0687	9,0334	-76,4704	-0,0093	43745
1	-4X07054	-3,4385	2,3880	-0,0634	-1,6758	-1,5935	4,3832	-0,0030	1,4373
1	0,1810?	41,5473	1,8487	0,6981	6,1253	9,4172	-59,6365	0,0177	-83736
1	o.ouc	4,7340	-0,7633	0,1345	2.8947	1,8046	-8,8046	-0,0011	0,5069
0	0	r‘= 0,9456	-0,5959	0,0537	0,4614	5,1414	-6,0062	-0,0056	2.6697
0	0	-103,7697	-5,4280	-1,6592	-11,8744	-23,8031	146,5344	1,0013	-0,6148
		•0,0014	-0,0001	0,0005	•0,0002	-0,0004	1,0017	0,0000	0,0002
		0.6762	0,0657	-0,2307	0,0957	0,2014	-0,8083	0,0002	-0,1143

7/482147	0,266311	-2,86825	-2,10833	-2,77188	0.582117275	150705!
0,266311	2,749714	-1,05225	-1,30997	-0,65381	-0.007817742	0,891#
-2,86825	-1,05225	2,292618	1,961017	-0,33313	0,368965942	-7,07606
-2,10833	-1,30997	1,961017	1,758569	-0.30129	0.013114207	U332I
-2,77188	-0,65381	-0,33313	-0,30129	4,060104	0.043620318	2444241
0,582117	-0,00782	0,368966	0,013114	0,04362	-0.015388618	0,16921
2,507051	0,891484	-7,07606	1,33328	2,344246	0.169289792	3.27124