7.01. Posługując mc tablu
22 iwIWMych ........1
Stosunek ł wynosi sj/si 27,4I/.V‘H
F. przy df =» 3 /wiązanych z licznikiem i df __ ...........w „
Ntwtcrd/om). ze wartość F wymagana dlu istotności na poziomie (Kii ^ Odrzucam) hipotezę zerowa, ze średnie w populuc|uch s., jednak.^,
Gdy num> tylko dwie grup), istotność różnic między średnim, m. stosując albo test /. albo test F. Procedury te prowadza do tego samc.„'vi łatwo wykazać. Ze gdy k = 2. to ± sF = t.
Rozważmy sytuację, gdy k = 2 i = N: = n. W takiej s>tu.K), a powy bredni kwadrat równy jest _ 'v
, n(X| —X)*+ ir(Xj - X)2
Przy grupach o jednakowej liczebności średnia ogólna X mieśu ^ .,s między średnimi dwóch grup X, i X;. Zatem (X, - X) = (X: - X) = /,{\ [ l (X, - Xr = (X: - X)-’ - V4(X, - X;)2. Możemy zatem napisać:
Gdy k = 2. wówczas wewmątrzgrupowy średni kwadrat s~ otrzymujemy siebie dwie sumy kwadratów odchyleń od średniej z dwóch prób i dzielą sumę przez całkowitą liczbę stopni swobody (/oh. podrozdział 15.5> St.,j
051
F =
Ą2łn)
oraz
±yfF
X,-X;
s\l/n + I hi
Zatem ± VF - f. a F = f2. Dlu przykładu przyjmijmy, ze .V, ~ V - s V analizę wariancji, przy df = 1 związanych z licznikiem i df - U z mianownikiem stosunku F. musimy otrzymać /•' = 4.60 w celu uzysur.iTl ności na poziomie 0,05. Odpowiednie t przy df = 14. wymagane u <-elu uiy nia istotności na poziomie 0.05. wynosi V4.60 = 2,145. Test t ino/na uwalaj szczególny przypadek testu F. Jest to szczególny przypadek. który /achcd/i. k = 2.
W powyższym przykładzie mieliśmy do czynienia z dwiema grupami o nakowej liczebności. Zależność ± 'If = / ma jednak charakter ogólny i
2H2
rf«nKf WÓWCZM. gdy /V, I /V, „if M Vlł>|c f
I-"*”0* algchrai, „u „ £"* *0 r-Wt, „ Z™"
*M*K»n mc micie i się wówc/a, w p,*,*(r '** ‘‘""W,,*** Wdm/^i
m,cd/J ^*tewfa dukt.__
15.10. Stosunek korelacyjny
onilizic wariancji przy klasy fi Iuk„ ,c,Jn^/• n j**mj zmiennymi — zmienna mc/jle/n, k„.f, ^ ***n) <Sr> C/)n»en,J ,
cnną uktn*. kMn iwyklc ,« /mlcnnj
W
- --------- ■—,r,nj ,
■" k,,lrj '“yklc K« /mion. jy.” ,m^ owmrint
„U muiu kwadratów zanajc M dJ, , .
.^•rapow* .urnę kwadratów ’ """'Wopow, ,
k,rtra imienne, mruic* w«T* *« X ./cku
„f7" -------- •*"su/vgnjpo*1, ,jrTi ,
ujruncji. która odpowiada zmiennej nic/alc/ncj We*n- " ** 14 “efc*
u* jest H «*k«l wariancji, która odpowiada „* r/?njp"',',‘ k**ira-m^l/> «vm. dwiema zmiennymi można wyra/,ć w ni, l/>ftn,kom Sł* t+wku
poMati fUMepujateg,, Movink||
gtJzyyypowajS wC.*„4^?njp,WJ M
calkowiut SS
całkowita SS
(15,12)
Symbol H t« gn*kn litera eta. SS oznacza sumę kwadratów Statystyka u /nona ^.tjjko stosunek korelacyjny. Można j4 interpretować jako pr.^n proporcję w ulu sam sposób, jak interpretuje się r jako proporcję Jest ona miar4 uły zwitku między zmienna zależna i niezależna w eksperymencie
Wielu autorów opisuje stosunek korelacyjny jak., miarę odpowiedni* do określania zależności między dwiema zmiennymi w przypadku regresji nieliniowej Gdy jedna zmienna, na przykład zmienna mezaJc/ru. jest /micnn* nominalna, a druga zmienna jest zmienna przedzialowo-stosunkow4. wówczas pojęcie liniowości b4dz nieliniowości regresji traci znaczenie. W takiej sytuacji stosunek korelacyjny jest miara siły związku między zmienna nominalna a zmienna przedziałówi>- stosunkowa. Natomiast gdy obie zmienne sa zmiennymi przedziałowo-stosunkowymi, wówczas pytanie o liniowo.se bądź nieliniowość regresji ma rację bytu.
Aby zbadać, czy stosunek korelacyjny różni się w sposób istotny od 0. motany posłużyć się stosunkiem F:
(15.131
F_ nk/(*-o
(I-«£jAiV-*)
gdzie k — liczba kategorii zmiennej nominalnej. iV — całkowita liczba pomiarów
Dla danych z przykładu z tabeli 15.2 stosunek korelacyjny n:. =
= 82.22/168.15 - 0.489. Zatem 48.9 procent zmienności / tych danych mo/na {wypisać zmiennej niezależnej
Stosunek F używany do testowania istotności tego stosunku korelacyjnego wynosi:
283