DSC08339

i m *v i n-<*# wfcu joos-'

Statystyka

l#MMi twmtmm* mw»i»i

UmKIławfi it>«i    iwkM i<it* ii ii •    m»v|/« K4/1I4 udpeawtwfck jh< >./.»> ozami,/:>ć ^jko lak Mb «it Mwunum do i

tę siu VI punktfiw

..-tri

| > l»lWNI*Mk»* *****    r-.

4} bumlbąj* *» uiamuąf warto fi r    yi

b) tawlwj> diM#¹®*!** W* “*    U

_s 1 nignhitna l»a»bMH» dW»;ve 11 w»wtą—t>»cte omm.

d) iMumi fcor****)* łi»vvch ufrwią—rj rb —caaych wywołany przez korelacją z trzecią znimą    O

J>    ttt?

•> fur/ha .,*•>*»> vh‘ /imcnnwh w modelu b) czynnik. ktdry nocmeJ«me wur—cją e) Itciba abwfWKlji do usyskanM —ycł> wyników d> pierwteztek *topnw istotności

i

d) Tetl G 10

a; nitemurywn do «•*«“ anaków W wiftoM pomiędzy 0 I 1

c) (osi, który oparty Jost na wartości zlogarytmizowanych dj a/lamatywa do CHI

4) Rozkład liiperiicometryczny ma średni i wariancję:

•)// - np\ er^J ■ npą

b)p n a¹

0    )JU m a

i)p - np( I - p); ar - 4m

. Juki test można stosować aby oceniać, czy pewne dane rozkładają się według rozkładu norma’ > Test CHI¹.

1    Test G Test znaków ANOVA

Które zdania są prawidłowe?

Funkcję wykładniczą y ^m ae^b* iinearisujemy logarytmizując tylko zmiennąx Vachylenie regresji RMA to aRMA ⁼ r*aoLRy-łegresję ‘Model I’ nie uwzględnia wariancję zmiennej niezależnej, legresji ‘Model II’ nie uwzględnia wariancję zmiennej zależnej.

ikie jest prawdopodobieństwo, rzucić dokładnie raz szóstką z trzema kostkami?

347

379

133

16