Ekonometria Jasińska i Foryś (21)

W stadium modelowania zjawiska opisywanego przez zmienną Y, jako potencjalne kandydatki na zmienne objaśniające wyróżniono cztery zmienne: X_l,X₂,X₃,X₄. Na podstawie dostępnych materiałów empirycznych obliczono współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zmienną objaśnianą a poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi (wektor j?₀) oraz współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi (macierz R) i uzyskano następujące wyniki:

as		1,0	0,5	-0,2	0,4
0,4	, R =	0,5	1,0	Ufo,3	0,2
-ta		-<k2	^0,3	1,0	0,5
0,6		L 0,4	0,2	0,5	l,0j

Wybrać optymalną kombinację zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego przy wykorzystaniu metody Hellwiga.

Zad 5.

Dane SjŁ ...

a)    He istnieje wszystkich możliwych kombinacji zmiennych objaśniających?

b)    Wypisać wszystkie kombinacje trzyelementowe.

c)    Zapisać macierze R oraz obliczyć H dla wszystkich kombinacji trzyelementowych.

'0,41'		" 1,00	-0,32	0,21	0,40	-0,37"
0,72		-0,32	%00	0,22	0,34	0,12
0,35	, R =	0,21	0,22	1,00	0,25	0,50
0,51		0,40	0,34	0,25-	^§,00	-0,44
0,60		- 0,37	-0,12	0,50	-0,44	1,00 _