image001

Uczelnia Warszawska, studia niestacjonarne I stopnia semestr letni 2009/2010 Pytania egzaminacyjne z ekonometrii (wykład 16 godz.)

1    Co to jest model ekonometryczny?

2    Proszę przedstawić metodologię ekonometrii.

3    Proszę wymienić i przedyskutować założenia klasycznego modelu regresji liniowej.

4    Jaką rolę spełnia składnik losowy w klasycznym modelu regresji liniowej?

5    Proszę przedyskutować rodzaje danych statystycznych.

6    Na czym polega liniowość w klasycznym modelu regresji liniowej?

7    Jaką interpretację mają współczynniki regresji w modelu liniowym względem zmiennych objaśniających?

8    Jaką interpretację mają współczynniki regresji w modelu podwójnie logarytmicznym?

9    Proszę sformułować twierdzenie Gaussa-Markowa i je zinterpretować.

10    Co to jest błąd standardowy estymatora? Proszę podać wzór dla przypadku regresji wielorakiej i go zinterpretować.

11    Na czym polega statystyczna istotność zmiennej objaśniającej?

12    Proszę przedyskutować wzór dekompozycji zmienności całkowitej y na zmienność wyjaśnioną i niewyjaśnioną.

13    Proszę przedstawić wzory na współczynnik determinacji i skorygowany współczynnik determinacji i podać ich interpretacje.

14    Proszę omówić zasady wprowadzania do równania regresji regresorów 0-1

15    Jakie są skutki pominięcia w równaniu regresji istotnych zmiennych objaśniających?

16    Co to jest współliniowość? Jakie są symptomy,metody wykrywania i jak można ją przezwyciężać?

17    Co to jest standardowy błąd prognozy i przedział prognozy?

18    Na czym polega uogólniona metoda najmniejszych kwadratów?

19    Proszę przedstawić test White'a i go omówić?

20    Proszę przedstawić test Durbina-Watsona i go omówić.