notatki(3

LVXm    to MSpdK^ui^U tftfO-lOtfCĄ A\0SUhtjc

•fW^tUwA^ MmU" Sm*ywj ^UjWO' ą f _•*«!<& fOzM&M^d.

l^oiuyAi    . &>=>VftZ «^ł«l««j ^    ffo^uufc. i?/,

skutkiem posiadania złych aktywów) Wymóg ten oblicza się ze wzoru: WKrk =fundusze własne banku/ (aktywa+ zobowiązania krótkoterminowe)* wagi ryzyka * 100%. WKrk powininien być większy od 8%. Krzywa rentowności- jest wykresem rentowności obligacji o różnych terminach zapadalności dla tego sarfięgo emitenta. Innymi słowy krzywa rentowności prezentuje strukturę terminową stóp procentowych dla tej samej grupy ryzyka.

Marża na kredytach - jest to różnica między średnią ważoną ceną kredytów' udzielonych przez bank i ceną pieniądza narybku-międzybankowym. Inaczej mówiąc jest to różnica między łączną wartością kredytu spłacanego przez kredytobiorcę, a kosztem uzyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym.

Marża na kredytach - średnia wrażona cen kredytów' przez dany bank- cena pieniądza na rynku międzybankowym. Stopa operacji otwartego rynku (referencyjni- inaczej nazywana stopą referencyjną bądź interwencją, jest to stopa po której NBO sprzedaje lub skupuje 7 dniowe bony NBP w celu wpłynięcia njłynność sektora bankowego. Stopa ta wpływa na poziom WIBORu. Limity koncentracji kredytowej bankjKokreślająmaksymalne zaangażowane kredytowe banku w udzieleniu wysokibh kredytów i wobec kredytów udzielanych jednemu podmiotowi.- kredyt wysoki> 10% furujizy własnych -suma kredytów' wysokich< 800% funduszy własnych- maksymalne zątfirgażowhąie wobec podmiotu/ grupy kapitałowej <25% funduszy własnych -maksymajpćzaangażowambswobec podmiotu/grupy kapitałowej powiązanej z bankiem <20%dunduszy własnych. \

k

Złota reguła bankowa- reguła sformułowana przez Otto Hubner w XIX mówiąca, że banki powinny inwestować pozyskane kapitały na ten sam czas, na który go pozyskały. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka płynności (zamknięcie pozycji bilansowej ze względu na zapadalność). Jednakże jest to nieefektywne z punktu widzenia rentowności banku.

Całkowita pozycja walutowa banku- jest to suma długich lub krótkich indywidualnych pozycji walutowych banku, w zależności od tego. która z nich ma większą wartość bezwzględną.

ir\4es

2*4 09 Ha.    . . f-

Duracja- to średni ważony okres oczekiwania -na- wpływśrodkó w pieniężnych z-dancgo instrumentu. Duracja odpowiada na pytanie jaki jest rzeczywisty czas zaangażowania środków pieniężnych w dany instrument finansowy.

Bon (papier) wartościowy- bony są to krótkoterminowe (do 1 roku) papiery wartościowe wystawiane na okaziciela, które reprezentują określone prawa majątkowe w taki sposób, że mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu. Przykładami są bony skarbowe i bony pieniężne NBP.

Współczynnik Wypłacalności banku - jest to miernik stopnia/tarażenia instytucji finansowej na wszystkie rodzaje ryzyka: Uwzględnia wymogi khdtało<ve we względu na wszystkie rodzaje ryzyka. CałkWhy wymóg kapitałowy to sumaWdymogów kapitałowych z tytułu narażenia na wszystkijodzaje ryzyka WWB>8%. Kontrakty terminowe typu.

Kontrakty terminowe typu futures- kontrakt terminowe typu futures to instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawarty pomiędzy kupującym/ sprzedającym a giełda lub izbą rozliczeniową, w której kupujący/ sprzedający zobowiązuje się sprzedać instrument bazowy za ściśle określoną ceną w ściśle określonym terminie. ^

OI

joiUjy wciuA-PUO/ juo    ^    u-piuCte eta tok