Tablica 5.23
■u
Tablica 5.23
Tablica 5.23
■u
ę gretl: tablice statystyczne
Wartości krytyczne rozkładu Chi-kwadrat dla stopni swobody *dfł
Nagłówek tabeli zawiera alpha (poziom istotności) dla jednostronnego obszaru krytycznego dla wskazenej liczby stopni swobody.
df ■
0,05
3,841
0,025
5,024
0,001
10,828
Źródło: Opracowanie własne.
Ponieważ wartość krytyczna testu dla m = 1 i a = 0,05 wynosi:
X2(l) = 3,841 (tablica 5.23), spełnione są zależności postaci:
LM <xH 1), p,M>a, ł
Stwierdza się, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H0, w badanym modelu nie występuje autokorelacja I rzędu składnika losowego.
W programie Gretl istnieje możliwość sporządzenia wykresu reszt (<? = y, ->’,)>
pozwalającego zaobserwować występowanie zjawiska autokorelacji. Aby otrzymać wykres reszt oszacowanego modelu, należy posłużyć się kolejno poleceniami w pasku narzędzi okna wyników analizy KMNK:
- [Wykresy],
- [wykres reszt modelu],
- [względem czasu (time)].
Otrzymany wykres reszt badanego modelu został przedstawiony w tablicy 5.24.
Tablica 5.24. Okno wykresu reszt
Źródło: Opracowanie własne.
Badanie jednorodności wariancji składnika losowego w programie Gre// za pomocą testu White’a. Hipotezy zerowa i alternatywna mają postaci:
:P* = 0
:Pi * 0
^ celu uruchomienia testu White’a w programie Gr<?//, należy posłużyć się poleceniami w pasku narzędzi okna wyników analizy KMNK, co zostało Przedstawione w tablicy 5.25. Wyniki testu stanowią: oszacowane równanie pomocnicze (równanie (4.24)), w którym zmienną objaśnianą są kwadraty reszt modelu podstawowego e] ("uhat*2"),
statystyka z próby TR2 (wzór (4.25), statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat 0 o stopniach swobody),
Wartość prawdopodobieństwa empirycznego p.
135