Zdjęcia 01438

^ • I 4UUJ	IUU.U	bU.U
31 01.2006	130.0	65,0
2802.2006	110,0	55,0
I 31.03 2006	115,0	64,0

Oblicz kowarianqę miesięcznych slóp zwrotu akcji A i B.

Zadanie 2

Dane są następujące informacje o akcjach-

	Średnia stopa zwrotu	Odchylenie standardowe stopy zwrotu
Akcja A	8%	14%
Akcj3 B	18%	23%
Indeks rynku	8%	12% l

Ile wynosi kowariancja stóp zwrotu akcji A i B jeżeli współczynnik korelaqi stóp zwrotu tych akcji wynosi 0.8?

Zadanie 3

Dane są informacje jak w zadaniu 2. Inwestor dysponuje kwotą 1000 zł Postanowił krótko sprzedać za 300 zł akcje A. i za wszystko zakupić akcje B. Oblicz:

a/ oczekiwaną stopę zwrotu z portfela b/ odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela

Zadanie 4

Dane są następujące informacje: stopa wolna od ryzyka = 4%, współczynnik beta portfela „P" = 2,5. stopa zwrotu z indeksu rynku = 11%, odchylenie standardowe portfela = 16%. Oblicz oczekiwaną sto[ zwrotu z portfela „P" przy założeniu, że prawdziwy jest model CAPM.