2013 06 12 37 06

Pamiętaj o odpowiedziach do wszystkich udani!!    '    ____

W kwadratowych nawiasach przy numerze zadania podano maksymalny liczbę punktów do zdobycia.

1 • [2] Współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi Y, Xi i X? wynoszą:

fyxi "0,42, ryja ° -0,57,    '

Kierując się poziomem wskaźnika integralnej pojemności informacyjnej wskazać, która z kombinacji zmiennych powinna zostać uznana za zbiór zmiennych objaśniających zmienną Y.

2. [2] Na podstawie danych statystycznych z 18 lat obliczono wektor współczynników korelacji zmiennej objaśnianej Y z potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi X|, X* Xć oraz macierz współczynników korelacji między zmiennymi X|, X], ...,X*:

A-

		1,00	-0,28	0,18	-0,47	0,46	035'
#		-0,28	1,00		0#	-0$	W*
s249	R*	0,18	-0,88	1,00	0,57	-0,98	0,14
		-0,47	0j52	0,57	1,00	0,69	-0,83
AA(L		0,46	-0,49	-0,98	0,69	1,00	0,66
^26		0,35	0,77	0,14	-0,83	0,66	1,00

Przy poziomie istotności 0,05 wskazać, które z wstępnie zadanych zmiennych powinny pełnić rolę zmiennych objaśniających w liniowym modelu zmiennej Y.

3. [3] Dla modelu Y_t* = 12 + 13Xu + 0,3X2i otrzymano następujący ciąg reszt:

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ul i	3	5	-1	|	-3	0	1	2	■3	-4	2	2	3	-1	-2

Przy poziomie istotności 0,05 zbadaj za pomocą testu Durbina -Watsona hipotezę o braku autokorelacji odchyleń losowych 1 i §.].

i [3] Dla pewnego modelu otrzymano ciąg reszt:

t	l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	-5,	3	4	-2	7	11	-26	7	15	-1	2	-11	-5	-3	4	-5

Przy poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę o losowości rozkładu odchyleń losowych.