Scan10006

uĄ/7-    u^ol^

1T\& C0 SncdKora.-FIshera,-f''Ć^ ^

\jt c) normalny, f\    (d/ nic znany jest jego rozkład.

*    13. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów zakłada, że:

a)    wartość oczekiwana skalnika losowego jest równa jeden,

b)    reszty mają rozkład t- u lentaT^fi f/UUu    cOL ■&/.    |o

c)    wariancja składnika lo.^wego jest równa zero,

(dj) liczba zmiennych jest. mniejsza niżliczba obserwacji:    ____ L. afm 'g-n n tjC.li,

14. Do badania istotności modelu ekonotnetrycznego służy: a) test JBT, JbcxG d ^j <

{fc^tes; Snedecora-Fishera,

c)    test t-Studenta, & ^

d)    test Durbina-Watsona.    t-y /i

A t-

V

<T -(■ . Ob€>druó,

fw- U .4t(.AW

ii

i

*.»vU ,'C<j

i S J? 'Wri

OlA&l

y /?*

S> u«-i ^

/"f “7*

comS* '/?

15. W równaniu postaci y=3x, -2x, +z współczynnik stojący przy x, oznacza:    V⁷

a)    spadek poziomu zmiennej x_; o dwie jednostki spowoduje wzrost zmiennej y o jednostkę,

b)    wzrost zmiennej x. o dwie jednostki spowoduje spadek zmiennej y o jednostkę przy założeniu stałości \ f oddziaływania x„

/^^wzros: zmiennej x, o jednostkę spowoduje spadek zmiennej y o dwie jednostki przy stałości oddziaływania

d) wzrost zmiennej x_; o jednostkę spowoduje dwukrotny spadek zmiennej y przy stałości oddziaływania x„

-V—16. i Kryterium Akaike służy do: , j (^wyboru postaci funkcyjnej modelu,

b)    oceny istotności współczynnika regresji.

c) oceny dobroci dopasowania danych teoretycznych .dp^danych empirycznych.    —■"

₍ dj sprawdzenia-modelu z założeniami MNK.    ~~    ■^ciP- i*—---------------

V" 17. W równaniu o postaci y= 3x, -2i. +z obliczona przez Ęyiews wartość Prób.=0,23. Wynik ten oznacza, że:

a) myląc się w 77 przypadkach na 100 odrzucamy hipotezę zerową o istotności współczynnika (3-, y/ b) na poziomie istotności 0,05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o istotności współczynnika 0_;, poziomie istotności.0,23,odrzucamy, hipotezę zerową o nieistocności współczynnika P-,

^)na poziomie istotności 0,23 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezę zerowej o istotności współczynnika jj,.

18. Absolutna wielkość wahań sezonowych dla trzech kolejnych kwartałów wyniosła: I: (+) 2,3, II: (-)1,7.

III: (+)0,5. Współczynnik dla IV kwartału jest równy:

~-J- I-i ■■ '    ''i?,! - ^a '^#:j

- c £e-U.    WUU^J. tfL-Ł* ’ 0-4 -a______Cr ¹ ~ O

*4,0.    '    ■    TZc .

tl . k r -2t-< ' 6

\J

l

1\J.

l

19. Który z poniższych wyników dla zależności między zmienna objaśniająca x i zmienna objaśniana vj

jest niemożliwy: a} r„= 0,6, R^ł = 0,36, b * 0,2 i, ■" 0,6, R¹ = 0J6, b = - 0,2

c)    r„ = -0,6, ąr = 0,64, b = - 0,2

d)    wszystkie wyniki są możliwe.

20. D.ana4.es.t_pcini±sza_macierz_k.accla.cji:.

/ yi^m

h'" 9^X-

■    * 4. i

- (6 + G,>r <! 1

	y	^x. '		^X3
y	i-	JCL27.	/x£L£5.	JU2-
i.	0,27	I	|o;zr>-	-0,69
X,	-0,65	0^2	1 i	0,53
	0,42	-0,69	>0^3 ;	l

Wiedząc, że wartość krytyczna (progowa) współczynnika korelacji wynosi 0,24 do modelu jako zmienne

objaśniające wejdą:

©^X> ' -W >;i>7 -

0) X. i X;,    ^Ł

c)    X..

d)    x._. X. i x,.

ia U

* 4

’ '    - 2 c\

f - • - o, i 5

4- 'VI5