prognozowanie test b2

17.    Model autoregrcsyjny opisuje 'zależność:

a)    danej zmiennej y od zmiennych objaśniających

b)    badanej zmiennej y od zmiennej czasowej

c)    badanej zmiennej y od wartości tej samej zmiennej

lanej zmiennej y od składnika losowego

18.    Modele wieiorównaniowe znajdują zastosowanie: przy analizie zmiennych w widu momentach czasowych

rzy jednoczesnym badaniu zachowania się wielu zmiennych

c)    gdy macierze B i T są z góry ustalone

d)    przy badaniu zmiennych cndogenicznych

9. Prognozowanie na podstawie modelu rekurcncyjnego: ajjest prognozowaniem łańcuchowym b) jest prognozowaniem zaawansowanym

e)    jest prognozowaniem współzależnym d) jest prognozowaniem łącznej estymacji

20. Symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego:

a)    może być statyczna lub dynamiczna

b)    może być bezpośrednia lub pośrednia

c)    może być zaawansowana lub pośrednia (jĘ&noże być prosta lub łożona