, NKCh Mł “loient
„„„-.ii liniowej. tr*r l»<* Mlo*enWl ii*.,*,
kbs>v/-n<\>, K
Vv(V M ada® normalny
' *,xx)
(łU) »««»"* kt6nł ^ , 2
■ nni o rozkładzie a Xr-K 2
(&$) zmienną, wi
lcil 03 •'°lejec|n<>s.kowym
SE „omon.ów rozkładu P«*®» <* J> iawste stacjonarny
1.1 >1 piflWMStkł WIC \ .ł,l„,lii iirt>CCSU
(„.5),tKO>j<*‘- _
io. Załóżmy,jte szumem
l»o-2> Fccesj^J Saćjonarny. bo pierwiastki tego procesu lezą na kole jednostkowym jjjjj nic posiada pierwiastków poza kołem jednostką
.,,,,obSSSoniirnc. o tym samym stopniu integracji, a reszty z modelu wyrajaj*^ zależność jednej zmiennej od drugtcj są stacjonarne fu i) obie są niestacjonarne, o tym samym stopniu integracji, a reszty z modelu wyrażającego "' zaieżność jednej zmiennej od drugiej są zintegrowane w stopniu niższym (n.ą) statystyka Durbina - Watsona dla modelu wyrażającego zależność jednej zmiennej od ćn^r jest wyższa od współczynnika determinacji (11.5) żaden z przedstawionych przypadków
12. Czy modele korekty błędem:
(12.0 korygują błędy popełnione przy konstrukcji modeli
(12.2) mogą być szacowane w przypadku, gdy zmienne zintegrowane w stopniu pierwszym ohnh się być skointegrowane
(12.3) wy korzystuje się przy testowaniu pierwiastków jednostkowych
(12.4) są wykorzystywane dla otrzymania regresji pozornej
(12.5) stosuje się dla ujęcia długo- i krótkoterminowych relacji pomiędzy szeregami czasowe
13 U którym z poznanych przy padków (przy założeniach klasycznej regresji liniowej) statysta testowa jest zmienną o rozkładzie F Fischera-Snedecora? ’
(13.1) w przypadku, gdy weryfikowana jest hipoteza o zerowej wartości pojedynczego paran<ct
strukturalnego modelu
14. Po
.iftf