DSC00013 (22)

I ttHnfeiu do danych empirycznych

ISpełnientc mfolcń metody' nąjmni«)«#>vh ImmlruAw wy ma składnik losowy posiada) wartość ot«Mwa»*i rówiuj /«ro i I mriancję. _

W przypadku występowania istotne) (dodatnie) ujemnej) &u j składnika losowego parametry strukturalno modelu szacow I podwójną metodą najmniejszych kw ad t itOw 7 Zmienne objaśniające powinny by'4 słabo skorelowane ze i II cndogeniczną,

i Homosccdastyc/nośC składnika losowego jest jednym / za f klasycznej metody najmniejszych Kwadratów f Test Durbina-W atsona śluzy do testowania istotności auto I dowolnego rzędu.    I

W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające są isfc skorelowane między sobą

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzał zeru jeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego zmter szybko w czasie.

Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopasować lanych empirycznych.

!awsze wybrany zostaje model* dla którego kryterium u JC (Akaika) jest najmniejsze,

Współczynnik zbieżności informuje jaka częsc wartancj

klogcnicznej nic została wyjaśniona pracz model ckoa md deterministyczny oznacza długotrwałe Hak H raj prognozowanej.