3582318886

Egzamin z przedmiotu Ekonometria, studia zaoczne Mię i nazwisko:..............................................................

II rok, kierunek: Ekonomia    Prowadzący ćwiczenia:...................................................

Test wielokrotnego wyboru

Z1

1.    Do ekonometrii sensu stricte zalicza się następujące dziedziny wiedzy:

a)    wielowymiarową analizę statystyczną    c) modelowanie ekanometryczne

b)    przepływy międzygałęziawe {analiza inpM-autput)    badania operacyjne

2.    Estymator metody najmniejszych kwadratów ma postać:

a)    (x^Tx)^_ł X^Ty    c) _e^Te

b)    /'(x)=qx,+c₂x₂    d) (x^Ty)^_1X^Ty

3.    Przy spełnianych założeniach MNK, estymator C* parametru Cl jest:

a)    nieobdążany

b)    nieliniowy

c)    ma największą wariancję spośród wszystkich nieóbdążcmych estymatorów liniowych parametru Cl

4.    Wskaż zdania prawdziwe:

a)    współczynnik korelacji jest bliski -lw przypadku silnej ujemnej korelacji między badanymi zmiennymi

b)    zmienna objaśniana i zmienne objaśniające powinny być ze sobą silnie skorelowane

c)    marierz (JCX) ' jest macierzą symetryczną

5.    Zaznacz fałszywe zdanie Współczynnik determinacji:

a)    to miara dopasowania modelu do danych empirycznych

b)    przyjmuje wartośd z przedziału <-1,1 >

c)    opisuje się wzorem wynikającym z dekompozycji wariancji całkowitej zmiennej objaśnianej (zmienność całkowita, zmienność resztcrwa)

d)    interpretuje się w procentach

6.    Jeżeli wartość statystyki testowej w teście t-Studenta jest większa od wartości krytycznej to:

a)    nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej    ^c) znajduje się w obszarze niekankluzywnośd

b)    odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej    nie ma autokorelacji

7.    Merytoryczna (logiczna) weryfikacja modelu ekcmometrycznego polega na:

a)    ocenie modelu ze względu na jego jakość statystyczną

b)    m.in. określeniu czy znaki ocen parametrów są zgodne z teorią ekonomii

c)    interpretacji współczynnika determinacji oraz wartośd statystyki t-Studenta

8.    Niech dana będzie funkcja potęgowa typu Cóbba-Douglasa Y_t = AK^l/j S^e‘, gdzie F-pradukcja, A-wyraz wolny, K-wartość środków trwałych, I-zatrudnienie, e - składnik losowy. Zaznacz prawidłowe zdania Parametry a i fi (gdzie a+fi=l):

a)    interpretuje się jako stałe w czasie elastycznośd produkcji względem odpowiednio wartośd środków trwałych i zatrudnienia

b)    inteipretuje się jako tzw. wielkośd krańcowe, tj. o ile jednostek średnio wzrośnie produkcja przy wzroście odpowiednia wartośd środków trwałych i zatrudnienia o jednostkę (ceteris paribus)

c)    nie można oszacować MNK ponieważ model jest nieliniowy

d)    po ich zsumowaniu pokazują średni procentowy wzrost produkcji Y przy wzrośde zmiennych K i L o 1%.

9.    Niech dana będzie funkcja liniowa postad C_r = a₀ + a₁F_f +a₂P_t + e_t, gdzie C- realnakansumpcja indywidualna (na osobę), F-reałny dochód na osobę, P-indeks cen, e - składnik losowy. Zaznacz prawidłowe zdania. Paratmetry ot i ai.

a)    interpretuje się jako stałe w czasie elastycznośd konsumpcji względem odpowiednio wartości dochodów i cen

b)    interpretuje się jako tzw. wielkośd krańcowe, tj. o ile jednostek średnio wzrośnie konsumpcja przy wzrośde odpowiednia watrtośd dochodów i cen o jednostkę (ceteris paribus)

c)    parametr a_t interpretuje się jako krańcową stopę substytucji

d)    po ich zsumowaniu pckazują średni procentowy wzrost produkcji Y przy wzrośde zmiennych K i L o 1%.

10. Grupa studentów postanowiła zbudować 3 modele ekonometryczne dla gospodarki Polski Pomóż im w specyfikacji najważniejszych zmiennych do każdego modelu. Wpisz odpowiednie litery w puste pola

Lp.

Zmienna objaśniana

Liczba czynników objaśniających

Zmienne (czynniki) objaśniające (litery, np. a,c,..., itp.)

1