3582318946

LISTA 1

Zad 1.

Na rynku dostępna jest trzyletnia stopa spot równa 10%, półtoraroczna stopa forward po roku równa 9%, oraz półroczna stopa forward po dwa i pół roku równa 11%. Wszystkie stopy wyrażone są w skali rocznej, kapitalizacja jest złożona, półroczna. Oblicz roczną stopę spot.

Zad 2.

Na rynku dostępna jest trzyletnia stopa spot równa 12%, półtoraroczna stopa forward po roku równa 11%, oraz półroczna stopa forward po dwa i pół roku równa 13%. Wszystkie stopy wyrażone są w skali rocznej, kapitalizacja jest złożona, półroczna. Oblicz roczną stopę spot.

ZAD 3.

Wiedząc, że przybliżona rzeczywista stopa forward kredytu jest równa r_asj6.₉₀₉₀ = 6,502%, przybliżona rzeczywista stopa forward depozytu wynosi rj,^₉₀₉₀ = 6,308%, 90-dniowa stopa spot kredytu r_aA90 = 6,04% natomiast 180-dniowa stopa spot depozytu wynosi r_bidnQ = 6,12%, oblicz syntetyczną stopę forward kredytu.

ZAD 4.

Wiedząc, że przybliżona rzeczywista stopa forward kredytu jest równa    = 6,502%,

przybliżona rzeczywista stopa forward depozytu r_bid9090 = 6,308%, 90-dniowa stopa spot depozytu r_bidW = 5,84% natomiast 180-dniowa stopa spot kredytu wynosi r_ajjWg0 = 6,32%, oblicz syntetyczną stopę forward depozytu.