1636660519

Symbol	Nazwa
SPY	indeks S&P500 rynku amerykańskiego
EWG	index DAX rynku niemieckiego
FXI	rynek chiński
GLD	złoto
SLV	srebro
USO	ropa naftowa
FXE	kurs dolara do euro
FXB	kurs dolara do funta brytyjskiego
VIX	indeks zmienności rynku amerykańskiego

Tablica 1. Użyte w pracy instrumenty finansowe. Oprócz VIX wszystkie są ETF-ami reprezentującymi kilka największych rynków akcji, metali szlachetnych, surowców i walut.

Indeks VIX reprezentuje zmienność indeksu S&P500

Ceny tych instrumentów nie były używane bezpośrednio do konstrukcji modeli, poddane one zostały przekształceniom przedstawionym w tabeli 2. Na ich podstawie dla każdego dnia, utworzono N — 27 wymiarowy wektor cech x = [xi,    Ilość wektorów cech (ilość dni)

to n = 1500, notowanie każdego dnia oznaczmy jako x*, gdzie i = 1 ...n. Liczność zbioru uczącego n = 1500, jest niższa od ilości dostępnych notowań wynoszących 1648. Wynika to z faktu, iż pierwszy wektor w zbiorze uczącym został wyliczony dla 2007-01-24, wcześniejsze 147 dni posłużyły do wyliczenia wartości wskaźników analizy technicznej. Zachowano tak długi okres, aby średnie wykładnicze można było obliczyć z wystarczającą dokładnością. Dane uczące kończą się również jeden dzień przed końcem danych z notowaniami, tak aby dla ostatniego wektora z dnia 2012-10-23 można było wyznaczyć wartość prognozowaną.

Miara zysku finansowego

Ze względu na giełdowe pochodzenie prognozowanych w tej pracy danych, wprowadzono dodatkową miarę jakości modelu opartą o aspekt finansowy. Miary jakości takie jak trafność prognozy wywodzą się z eksploracji danych. Natomiast z punktu widzenia inwestora potencjalnie używającego jednego z prezentowanych modeli istotne jest to, czy możliwe jest osiągnięcie zysku. Aby przybliżyć praktyczną użyteczność modeli wprowadzono miarę

11