4130648776

SYLLABUS

Kierunek	Ekonomia
Specjalność	EP, GRiL, EIG I stopień
Nazwa przedmiotu	Ekonometria
Tvp przedmiotu	Obów iązkowy-podstaw owy
Poziom przedmiotu	średnio-zaaw ansowany
Rok studiów, semestr	11 rok,3 semestr
Liczba punktów ECTS	3/5
Metody nauczania	wykład: studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 15 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 15 godzin
Język wykładowy	Język polski
Imię i nazw isko wy kładowcy	dr inż. Edita Sosnowska dr inż. Agnieszka Majka
Wymagania wstępne	Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matematyki , statystyki i ekonomii
Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia	Znajomość podstawowych metod estymacji jednorównaniowych, liniowych modeli ekonometrycznych z jedną zmienną objaśniającą, a także metod predykcji (prognozowania) na podstawie liniowy ch modeli ekonometrycznych. Umiejętność wykorzystywania metod badań operacyjnych w procesach decyzyjnych.
Treści merytoryczne przedmiotu		Liczba godzin
		studia stacj.	studia niestacj.
Wykład 1.    Wprowadzenie do przedmiotu. Ogólnie o konieczności ilościowego ujmowania relacji między zjawiskami ekonomicznymi (gospodarczymi); modelowanie ekonometryczne - cechy modelu ekonometrycznego, rodzaje modeli ekonometrycznych, etapy konstrukcji modelu ekonometrycznego, cele i funkcje modeli ekonometry cznych. 2.    Ekonometryczna analiza szeregów' czasowych: Metody wyodrębniania tendencji rozwojowej zjawisk w czasie: Metoda mechaniczna (średnich ruchomych), metoda analityczna - za pomocą funkcji trendu, estymacja parametrów strukturalnych liniowego modelu tendencji rozwojowej za pomocą metody najmniejszych kwadratów' (MNK). 3.    Estymacja liniowych, jednorównaniowych modeli opisowych: Metody doboru postaci analitycznej modelu. Metody doboru optymalnej kombinacji zmiennych objaśniających do modelu liniowego. Estymacja parametrów' strukturalnych modelu z jedną zmienną objaśniającą (MNK). Estymacja parametrów struktury' stochastycznej liniowej funkcji regresji prostej oraz liniowej funkcji trendu. Estymacja standardowych błędów ocen parametrów strukturalnych. 4.    Predykcja ekonometryczna: Predykcja na podstawie szeregów' czasowych - prognozowanie metodą wag geometrycznych, metoda ekstrapolacji trendu liniowego, standardowy błąd prognozy, błąd prognozy w-ante w-post. Predykcja na podstawie liniowych modeli opisowych, standardowy błąd		2 2 3	2 2 3 3