4544138930

Jerzy Wasiluk, Aleksander Ostanin

kopiowania danych o cenach w MS Excel.

W rezultacie otrzymamy arkusz kalkulacyjny MS Excel w postaci pokazanej na powyższym rysunku. Można kontynuować eksperymenty z wyżej wymienionym przykładem zmieniając dane wejściowe w B4:B10 i powtarzając funkcję wywołania interfejsu. Należy przy tym zauważyć, że zmiana niektórych parametrów, na przykład terminu dla umorzenia (B7) lub kroku czasowego (B8) może spowodować zwiększenie rozmiaru obszaru wywołania wyników obliczeń.

4.3 Kreślenie wrażliwości opcji portfela w Matlabie

Jest to przykład wykresów w Matlabie wskaźnika gamma jako funkcji ceny i czasu dla portfela opcji 10 ocenianych według modelu Blacka-Scholesa. Wykres pokazuje trójwymiarową powierzchnię. Dla każdego punktu na powierzchni, wzrost (z - wartości) reprezentuje sumę wskaźników gamma dla każdej opcji w portfelu obciążonym pod względem ilości każdej opcji. Oś - x reprezentuje zmienną cenę, a oś - y reprezentuje czas. Czwarty wymiar zobrazowany jest przez pokazanie współczynnika delty jako kolorowej powierzchni.

Na początku zapisujemy portfel z arbitralnymi danymi. Niech aktualne ceny zmienią się z $20 do $90 dla każdej opcji. Zapisujemy odpowiednie ceny wykonywania dla każdej opcji.

Range= 20 : 90;

Plen= length(Rangę);

ExPrice= [ 75 70 50 55 75 50 40 75 60 35;]

Zapisujemy wszystkie wolne - oprocentowania stopy procentowej do 10%, i ustawiamy terminy płatności w dniach. Ustawiamy wartości dla wszystkich zmienności do 0.35 oraz liczbę opcji każdego instrumentu, i wydzielenie miejsca dla macierzy.

Rate= 0. l*ones(10,1);

Time= [ 36 36 36 27 18 18 18 9 9 9;]

176