37700

Zadanie 1.

Inwestor kupił certyfikat 28-dniowy (KB emituje 28-dniowe o wartości nominalnej 50.000 zł) na przetargu za 95,75% wartości nominalnej. Stała stopa oprocentowania i=24,70%. Sprzedał certyfikat po 20 dniach po 100,25 PLN za 100 PLN wartości nominalnej.

Ich oprocentowanie jest stałe i naliczane w skali roku 360-dniowego.

Oblicz rentowność inwestycji.

Zadanie 2.

Inwestor zakupił obligacje dwuletnią o nominale 1000 PLN i oprocentowaniu 16%, odsetki płatne są co roku 31 stycznia. Ile wynosi wartość odsetek na dzień 31 października?

Zadanie 3.

Zakładamy, że na początek na bony 26-tygodniowe złożono następująca oferty;

1.    93,20 PLN za 100 PLN nominalnej wartości, cała wartość tej oferty 300 000 PLN wg nominału

2.    94,50% na 700 000 PLN

3.    95,60 PLN na 1 min PLN

Oferty zostały przyjęte. Wyznacz średnią ważoną cenę zakupu bonów i ich średnią ważoną stopę rentowności.