scan0215

ZADANIE 1.

Na przetargu sprzedawany jest 8-tygodniowy, zerokuponowy bon skarbowy o wartości nominalnej 10.000 jednostek pieniężnych. Jego rentowność (rentowność zakupu) wynosi 4%. Proszę policzyć

H I M j>0-

Wynik:

cenę bonu przy założeniu, że rok ma 360 dni.

o,ou . ^ -

2)^o

0,OoG a, - ^4o,QQ2r^p

f

~ 40000-P

/|, o o® z? ^{0000    1}-------------f- -

ZADANIE 2.

Sprzedałeś / sprzedałaś na giełdzie CME 10 kontraktów futures na zakup jenów japońskich po kursie 0,01 1165 USD/JPY i utrzymujesz tę pozycję do wygaśnięcia kontraktów. Wartość jednego kontraktu to 12.500.000 JPY. Oblicz swój zysk / swoją stratę, jeśli kurs walutowy spot w dniu wygaśnięcia kontraktu ustali się na poziomie 88,800 JPY/USD.

Obliczenia:

Om to₍ //Li O 2£y$-.    km- o.ovt^s ugsolW '    ’

f “ O^A I f (»i -fOoajtóć    ^łCO ^ ^M

_    » *' ViU^co

^r-U^o-^Ę

AKM2 SOO.^O

, Ca .    v

//2SOO, c%)0 • yo ■ 0^0/ fi ŹL&t -fi UO^.GSO oSi)

/). uoy toj~o - /f3PStT"- /IZ.oZŹ

Wynik: