117243

Spis treści

1    Postać modelu    3

1.1    Dane.................................. 4

1.2    Graficzna prezentacja danych.................... 5

2    Dobór zmiennych objaśniających metodą Hellwig’a    6

3    Oszacowanie parametrów strukturalnych    8

3.1    Interpretacja oszacowanych parametrów strukturalnych ..... 8

3.2    Interpretacja błędów szacunku parametrów............ 8

4    Badanie własności koincydencji    9

5    Normalność rozkładu składnika loswego    9

5.1    Test Jarąue-Bera........................... 9

6    Autokorelacja składnika losowego    10

6.1    Test Durbhra-Watson^....................... 10

6.2    Test mnożnika Lagrange'a...................... 11

7    Heteroskedastyczność składnika losowego    11

7.1    Tost White’a............................. 11

8    Liniowość modelu - test liczby serii    12

9    Współ liniowość zmiennych obajaśniających    13

10    Istotność zmiennych objaśniających

— test t-Studenta    13

11    Współczynnik determinacji    14

11.1    Skorygowany współczynnik dertenninacji............. 15

12    Prognozy    15

12.1    Prognoza zmiennej endogcnicznej na podstawie modelu trendu

linowego................................ 15

12.2    Prognoza zmiennej endogcnicznej na jx>dstawic modelu trendu

wielomianowego............................ 16

12.2.1    Ocena ex antc prognozy................... 16

12.2.2    Prognoza prze<lzialowa.................... 17

12.3    Prognoza zmiennej endogenicznej na podstawie modelu ekono-

metrycznego (warunkowa)...................... 18

12.3.1    Prognoza zmiennych egzogenicznych na podstawie modeli

trendu liniowego....................... 18

12.3.2    Prognoza zmiennych egzogenicznych na podstawie modeli

trendu wielomiaitowego................... 21

12.3.3    Ocena ex post prognozy................... 22

12.4    Prognoza na podstawie modelu prostego wyrównania wykładniczego Brown'a............................. 24

2