118186

#1 VaRAs%= 591 289,70 zł #2 VaRA5%= 581088,34 zł #3 VaRAs% = 608 422,22 zł #4 VaRAs* =581837,48 zł #5 VaRAs%=629 587,46 zł

d. Uzupełnienie 20 stopami zwrotu przekraczającymi minimum, stanowiącymi chociażby zwykły ciąg arytmetyczny gdzie r» = n i+0,5%

#1 V3Ras%=936 504,76 zł

(3) Testowanie napięć może polegać na wykorzystaniu wyłącznie generowanych losowo stóp zwrotu jednakże wykazujących:

a.    Większe niż historyczne odchylenia standardowe,

#1 VaRA$% = 687 370,50 zł #2 V3Ras%= 791875,93 zł #3 V3Ras%= 697 194,22 zł #4 VaRAs% = 686 942,83 zł #5 VaRAs%= 722 875,16 zł

b.    Większy niż historyczny współczynnik korelacji liniowej,

#1 V3Ras%= 722 684,40 zł #2 VaRAs% = 783 034,26 zł #3 VaRAs% = 675 668,55 zł #4 VaRAs%= 784 345,84 zł #5 VaRAs%= 728 088,60 zł

c.    Większe niż historyczne odchylenia standardowe oraz większy niż historyczny współczynnik korelacji liniowej

#1 VaRAs%= 885 026,49 zł #2 VaRas* =796 589,44 zł #3 VaRAs%=864 600,47 zł #4 VaRAs*= 781 534,81 zł #5 VaRA5*= 802 564,55 zł