2224356521

35

ckortomciryczncj

<m«W>

|    aoNbW I- Coiti/Mt t*an»ft<u

W    pc^Wnc mW. !**>«*    c^^n^ny skUk, _%

zwyktc z

1    Równano behawioralnego

y c _rt +/J/i ł-ll,

odzie V n-1 widkotaii (IWół)    natomiastp >ol ceną. Wiclkofci/> n,„, _lf

oznaczają luną zmienne obserwowane. .1 wielkość « jest raklóccmcm (*klad_nj.

Uciii) kitowym.

2    Spceylikncji nwkfmlu prawdopodobieństwa zmiennej n; łpecyfilacja m.wi, a- i'|ii p) • II <11.1/ ze woitofci zmiennej u dla różnych obserwacji maj;, u ziemne nkrauleznc ;ivlli»d> normalne ze średnimi równymi (I 1 wariancjami

równymi ir¹.

Mijbc (akie <<<11111I< marne eknoometryctncfO mmteku popu u m»/cmv t_cii„ wnyki.mrc pr.nit. popytu. czyli hię».|czę. Ze fl<0 Onacowniti funkcję popyty możni Irz uyl.czyituf do pi.yn.y. ważna oi.iz do celów symulacji polityki *<„

podirezej.

1.3. Cele i metody ekonometrii

'1 7    '^.elwec^ocay^ męoy

rkMim.c/mh - postaci naduj.Kcj '1? do wctyf.kaiy. ctnpmc/nc, M «.i| inum wiele tpotrihów dncmutowimia modelu cknnoenetryczncgo napodst.iwic mnJiki ckcnixim2nc|(i>. Muiimy howacrn wybrać postać funkejM. “V^br-*^ć '^l,uk-luię itoduiiyczni /nutnnjih iid. łoi toeiap i/wojMn-cp w przedsięwzięciu (p«. jckeac) cionomtlryrznjin.

I latymurja i weryfikacja modeli elonomctryezflych pny wyknrzyslumu danych Tu część przcdsś,-wzięcu ekonumctiycmcjo lo etap iiezyjikitrp rrunMu.

J. Za.st010w.1nfa modeli do prognozowania i symulacji polityki gospodat-e/ej

W lutach pięćdziesiątych 1 szcśćdzA-sipych elHpowI wnioskowania poświęcono du/o i-»jp. p»3c/ir. gdy etapowi specyfikacji - bardzo niewiele. Głównym zaję-litm (krniomrt ryków była statystyczna estymacja prawidłowo sformułowanych m-xleli. Przełomem były puce Komisji Cowkisa u końcu lut czterdziestych; pod-Ilawową iMHhttcil w .in»'t/uch statssrys/iissh byty wimcz.it kwctl«C ohhe/cnwiwe W luiwch pc<d/i. %i»rub 1 sześćd/Ktiątyth zajmowano się więc przede wszystkim wczwyml dwctaiimi ertymneji oraz alpuytn.unti obliczeniowymi. Nie poświęca-• ^wk,a *"*'**' Araliom specyfikacji czy błędom obserwacji’. Wszystko to

;x;.^o^r,nb^ ■-* •* •*»*«- •—- **-¹ c<l< I metody •konomftrU .**•110 oc wraz z powa.mcm w^p6kzexmch tzybku.1, koa^uertm. Problemy

‘    P^mtinęU^ na ,_n„c

Przed położeniem akccnt.y* najpccyf.k^. kokjnc k.t.ki analizy ekemomet-tycznej wyglądały tak, pik 10 pr/edMawumo na rysunku 1.1.

. <»»«

|ww».

(••Kkrpt
©

WyMritmwm-mów.

Myswwck l.l. Sdicaul Łoiło* w ctoromctiyezrKj amlińc

tuid:li rlomaiunyth

Pówc/cgólnc! bloki w tym schemacie maji| nazwy mówi.|ec same z* siebie. Nic Itdzieim więc ich s/czegiilowo omawiać. Jedyny blok. Wióry wynuga komenurza. to blok 4: informacja u /win. Odnosi tię to do informacji dowotnepo rodzaju, juką możemy dysponować na lemat nieznanych parametrów modelu. Taka inlot-micją może pochodzić / tcoiii ekonomii lub z innych, uprzednio wykonanych

badań.

Schemat przedstawiony na tysunku l.l nic l*yl powwcehnie akceptowany. Niezadowolenie z lakicfio podejkiu denumttiow.ino już wcześniej, jednak w latach