6830719210

Które zdania są prawdziwe:

#a) jeżeli krotka sprzedaż jest dozwolona to zbiór minimalnego ryzyka i zbiór możliwości inwestycyjnych sa nieograniczone

b)    jeżeli krotka sprzedaż jest dozwolona to zbiór minimalnego ryzyka i zbiór możliwości inwestycyjnych sa ograniczone

c)    jeżeli krotka sprzedaż jest niedozwolona to zbiór minimalnego ryzyka i zbiór możliwości inwestycyjnych sa nieograniczone

#d) jeżeli krotka sprzedaż jest niedozwolona to zbiór minimalnego ryzyka i zbiór możliwości inwestycyjnych sa ograniczone które zdania są prawdziwe:

#a) modele wskaźnikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zmniejszyć ilosc obliczeń niezbędnych do wyznaczenia wariancji

b)    modele wskaźnikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zmniejszyć ilosc obliczeń niezbędnych do wyznaczenia oczekiwanej stopy zwrotu

c)    modele wskaźnikowe sa stosowane zamiast modelu Markowitza aby zwiększyć dokładność

d)    w modelu jednowskaznikowym jedynymi czynnikami wpływającymi na stopę zwrotu akcji sa czynniki makroekonomiczne

Linia papierów wartościowych:

a) jest położona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, wariancja #b) jest położona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, bety #c) pokazuje zaleznosc miedzy oczekiwana stopa zwrotu a ryzykiem akcji

d) jest położona w przestrzeni oczekiwane stopy zwrotu, odchylenie standardowe 1{*). Zgodnie z teoria markowitza wykorzystując dane dla których udziały wynoszą: BRE 45%, ELEKJRIM 25% pozostałe po 10% wtedy:

a)    wariancja wynosi 0,2... a oczekiwana stopa zwrotu 0,0092%

b)    wariancja wynosi 0,2... a oczekiwana stopa zwrotu -0,092%

#c) wariancja wynosi 0,0024 a oczekiwana stopa zwrotu -0,92%

#d) oczekiwana stopa zwrotu jest ujemna 2. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela akcji:

a) nie może być większa niz poszczególnych składników portfela

#b) może być większa niz poszczególnych składników portfela

#c) jest mi arą atrakcyjności portfela wg teorii markowitza

#d) jest wyliczana jako średnia oczekiwanych stop zwrotu w portfelu

ważonych udziałami

3{*). Oblicz gdy nie jest możliwa krotka sprzedaż maksymalizując wartość oczekiwanej stopy zwrotu gdy wariancja wynosi 0,.. wtedy:

#a) oczekiwana stopa zwrotu wynosi -0,39..

#b) nie możliwe jest znalezienie portfela o dodatniej oczekiwanej stopie zwrotu