2100419310

Wprowadzenie    Model ekonometryczny    Metoda najmniejszych kwadratów    Wstęp do gretl

Model ekonometryczny

Model regresji prostej:

Y/ = Po + Pixu + €/,    #' = 1,2, —, #i

Model regresji wielorakiej:

i = Po + (hxu + 02X2i + • • • + Pk^xki + €/>    / = 1, 2,. . . , n

Oznaczenia:

yi,y₂,... ,y_n — zmienna objaśniana dla n obserwacji, xi,x₂,..., Xk — zmienna/zmienne objaśniające,

Po,/3i,. ■. ,Pk — parametry strukturalne modelu (w liczbie k+1), ei, 62, ■.., e_n — składniki losowe dla n obserwacji,

Liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów

9/15

Laboratorium 1. — 30 września 2014 r.