2100419312

Wprowadzenie Model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Wstęp do gretl

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (MNK, KMNK)

Model regresji w postaci macierzowej: y=X/?+e.

Wartości teoretyczne: y=X/3, gdzie:

y — wektor oszacowań zmiennej zależnej,

(3 — wektor oszacowań parametrów.

Celem MNK jest minimalizacja reszt z modelu (e), tj.:

e = y-y = y-Xf>, co można zapisać jako:

(3 — argmin(e^Je).

Umożliwia to estymator:

{3 = (X^TX)^_1X^Ty (kluczowy wzór).

Liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów

12/15

Laboratorium 1. — 30 września 2014 r.