276061884

Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa		I Kod ECTS
Moduł kształcenia: III
Status przedmiotu: specjalizacyjny		| Język wykładowy: polski
Liczba i struktura punktów ECTS: 3
Formy zajęć	Liczba godzin zajęć	Sposób realizacji	Sposób zaliczenia
Wykład	15	zajęcia w sali dydaktycznej	Egzamin
Laboratoria	15	zajęcia w sali dydaktycznej	Zaliczenie na ocenę

Prowadzący zajęcia: Wykład: dr hab. K. Hanusik, prof. UO, Laboratorium: mgr A. Dudek

Cel przedmiotu_

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotu ekonometria, w szczególności poznanie zasad i metod modelowania oraz prognozowania finansowych szeregów czasowych._

I Wymagania wstępne

[ Ekonometria

Efekty kształcenia
Numer efektu kształcenia dla przedmiotu	Zdefiniowanie efektu	Odniesienie efektu do efektów kierunkowych	Metoda weryfikacji osiągniętych efektów
WIEDZA
1	Słuchacz zna specjalistyczne metody ekonometrycznego modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.	K_W07	Prace pisemne (egzamin, kolokwia), projekt indywidualny
2	Słuchacz zna metody analizy ryzyka inwestycyjnego na rynkach finansowych.	K_W08	Prace pisemne (egzamin, kolokwia) projekt indywidualny
UMIEJĘTNOŚCI
1	Słuchacz posiada umiejętność interpretowania, analizowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o wyniki modelowania ekonometrycznego.	K U08 KJJ09	Prace pisemne (egzamin, kolokwia), projekt indywidualny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1	Słuchacz ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się -podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.	K_K01	Dyskusja, wypowiedzi ustne
2	Słuchacz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu metod ekonometrii, w tym zastosowań do analizy rynków finansowych.	K_K06	Dyskusja, wypowiedzi ustne

Treści programowe
WYKŁADY
Nr zajęć	Treść zajęć/ Temat zajęć	Liczba godzin	Metoda kształcenia
1	Finansowe szeregi czasowe i ich charakterystyki: stopa zwrotu z inwestycji, ryzyko inwestycji kapitałowych, charakterystyki portfela aktywów.	4	wykład z prezentacją multimedialną
2	Analiza stacjonamości finansowych szeregów czasowych -testy pierwiastka jednostkowego.	2	wykład z prezentacją multimedialną
3	Modele stacjonarnych procesów stochastycznych - model autoregresyjny AR, model średniej ruchomej MA, model ARMA - identyfikacja, estymacja i prognozowanie na podstawie modeli typu ARMA.	4	wykład z prezentacją multimedialną

3