8097133922

Leonid Galczynskij

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy "KPI"

Krótkoterminowe prognozy cen na rynku produktów przemysłu naftowego Ukrainy

Celem pracy jest prognozowanie cen na rynku produktów przemysłu naftowego na Ukrainie. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że dominujący wpływ na zmianę detalicznych cen na tym rynku mają dwa czynniki: światowe ceny na surową naftę i wahania kursu hryw-ny. Specyfika szeregów cen produktów przemysłu naftowego, a w szczególności ich niesta-cjonarność, wymaga zastosowania odpowiedniego modelu. Dlatego też podjęto próbę badania kointegracji cen produktów przemysłu naftowego, cen surowej nafty oraz kursu walutowego. Zastosowano metodę Johansena i zbudowano model korekty błędem w celu uwzględnienia tendencji powrotu do stanu równowagi. Na podstawie modelu postawiono prognozę i porównano ją z faktycznymi danymi. Uzyskane prognozy są zadawalające w okresach stabilnych cen, ale w okresach wstrząsów cenowych ich precyzja istotnie się pogarsza. Dlatego też zastosowano alternatywne metody prognozowania, spośród których najlepsze prognozy uzyskano z sieci neuronowych.