9752256748

9752256748



6. Czynnik dyskontowy na 1 rok wynosi 0.905. Kwotowanie dwuletniego swapa to 15%. Wyznacz wartość czynnika dyskontowego na dwa lata.

a)    0,909

b)    0,834

c)    0,751

d)    0,654

7. Inwestor kupuje opcję cali z ceną wykonania 35 p»o 4 i sprzedaje opcję cali z ceną wykonania 50 po 2.50. Jeśli cena instrumentu bazowego w momencie realizacji tych opcji wynosi 45, to zysk netto w momencie realizacji wynosi

a)    8.50

b)    13.50

c)    16.50

d)    23.50

8. Które z poniższych stwierdzeń opisujących opcje jest fatszywe?

a)    Opcja put daje jej posiadaczowi prawo sprzedaży określonego aktywa po określonej cenie przed lub w momencie wygaśnięcia opcji

b)    Opcja cali będzie wykonana tylko w przypadku gdy wartość rynkowa instrumentu bazowego przewyższa cenę wykonania

c)    Zysk na opcji cali wzrasta wraz ze spadkiem ceny instrumentu bazowego

d)    Opcja put będzie wykonana tylko w przypadku gdy wartość rynkowa instrumentu bazowego jest niższa niż cena wykonania

9. Która z poniższych strategii jest najbardziej ryzykowna?

a)    sprzedaż strategii straddle

b)    kupno opcji put

c)    sprzedaż opcji cali

d)    wszystkie charakteryzują się jednakowym ryzykiem

10. Opcja cali dla której aktualna cena spot jest niższa od ceny realizacji opcji (stike) jest:

a)    in-the-money

b)    out-of-the-money

c)    at-the-money

d)    żadne z powyższych

11. Parametr rho opcji opisuje tempo zmian

a)    vegi względem zmian zmienności

b)    ceny opcji względem upływu czasu

c)    delty względem zmian ceny instrumentu bazowego

d)    ceny opcji względem zmian stóp procentowych

Warszawski Instytut Bankowości



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
299 tif UWAGI OGÓLNE (dyskontowane) na rok zerowy; r — współczynnik reprodukcji rozszerzonej wyliczo
13947 P2100781 a różnica dwóch pozostałych wynosi 4.101. Jeden z kątów trójkąta )es, 15° Wyznacz te
Urząd Gminy w Chojnowie -    przypis podatku od nieruchomości na rok 2005 wynosił
Preliminarz wydatków na rok 2018/2019Składka na Radę Rodziców wynosi 50zł i wpłata jest dobrowolna.
DSC01925 WPŁYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO (KOMPOSTOWNIA)EMISJA PRZY WYDAJNOŚC11400 Mg/ROK WYN
a)    r = 16% p.a., dyskonto roczne, inwestycja na rok. b)    r = 16%
skanuj0009 (198) li okres ( Yyx OZU,) jyYjpada na i* rok zyćPa cCr <? (ico uunlićjoij t ~fijriPnL
POLITECHNIKAGDAŃSKA Pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2014/2015 Wydział Elektroniki,

więcej podobnych podstron