1935182156

Uniwersytet Ekonomiczny¹

w Krakowie

Naukowe

6(930)

ISSN 1898-6447

Zesz. Nauk. UEK, 2014; 6(930): 5-25 DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0930.0601

Renata Wróbel-Rotter

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi

Streszczenie

W pracy zaprezentowano techniki wyprowadzenia równań strukturalnych, sposób połączenia z danymi empirycznymi i metody oceny stopnia poprawności specyfikacji estymowanego modelu równowagi ogólnej. Uzyskane rezultaty wskazują, że założenia ekonomiczne leżące u podstaw konstrukcji równań strukturalnych nie są potwierdzane przez obserwacje. Oznacza to, że teoria opisująca kształtowanie się preferencji konsumentów, technologii producentów czy też struktury procesów losowych, wpływających na zmienne makroekonomiczne w czasie, jest zbyt restrykcyjna i nie odpowiada charakterowi zmiennych obserwowanych. W konsekwencji wnioski ekonomiczne wyprowadzane na podstawie zaprezentowanego modelu równowagi ogólnej mogą być obarczone dużym błędem.

Słowa kluczowe: DSGE-YAR, brzegowa gęstość obserwacji, poprawność specyfikacji, model cash in advance.

1. Wprowadzenie

Praca ma na celu zastosowanie połączonego modelu wektorowej autoregresji (<dynamie stochastic generał eąuilibrium vector autoregression - DSGE-YAR) do

* Opracowanie powstało w ramach badań statutowych Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.