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La decomposition en valeurs propres de la matrice de variances-covariances est :
E = rArT,
ou T est une matrice qxq orthogonale et A est une matrice q x q diagonale. Notons
ou les A i sont les valeurs propres classees par ordre decroissant de E et les ei sont les vecteurs propres orthonormes de E, avec
II ||= 1 , ej ej = 0 , i ź j.
L’ACP se realise sur plusieurs etapes, et dans chaąue etape une composante princi-pale est dśterminee.
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