5192604463

Katedra/Zakład: Kierunek studiów: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię i nazwisko: Numer albumu:

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Analizy Matematycznej i Numerycznej

Matematyka

Matematyka finansowa

stacjonarne

Jacek Gierszewski

120148

PROJEKT DYPLOMOWY I NŻYNI ERSKI

FTiMS

Temat projektu:

Ocena ryzyka dla inwestycji portfelowych: rynek giełdowy.

Zakres projektu:

Przedstawienie indeksów sektorowych WIG-Banki oraz WIG-Chemia, opisanie użytych miar ryzyka Value at Risk oraz Expected Shortfall i zbadanie ich podstawowych własności. Omówienie funkcji kopuła, będącymi podstawą do symulowania rozkładu łącznego dla użytych indeksów. Podanie niezbędnych definicji oraz twierdzeń dotyczących tych funkcji. Opracowanie danych dla wymienionych indeksów, obliczenie wartości rezerw dla przykładowej inwestycji. Modelowanie portfela inwestycyjnego składającego się z obu indeksów przy pomocy funkcji kopuła, obliczenie dla niego rezerw za pomocą opisanych miar ryzyka. Badanie zależności między wybranymi funkcjami kopuła i wartościami miar Value at Risk i Expected Shortfall.

Potwierdzenie przyjęcia projektu:

Opiekun projektu

Kierownik Katedry/Zakładu

dr hab. Karol Dziedziul

Gdańsk, 21.12.2011 r.

dr hab. Karol Dziedziul