6404670606

4.4. Firma Makroprognozy SA dostarcza prognozy podaży pieniądza¹³ firmom produkującym dobra trwałego użytku. Informacja o /mianach podaży pieniądza pomaga menedżerom określić strategie operacyjne firm. Menedżerowie nic są zainteresowani własnościami statystycznymi prognoz dostarczanych przez spółkę, ale ich trafnością. Nasza praca polega na szacowaniu modeli prognostycznych, generowaniu prognoz i dostarczaniu menedżerom rekomendacji dotyczącej podaży pieniądza w kolejnym miesiącu. Miarą podaży pieniądza jest wartość zmiennej fml (plik dane_4_2.xls). Szereg czasowy obejmuje miesięczne obserwacje od stycznia 1960 r. do marca 1996 r.

a)    Na podstawie posiadanych obserwacji oszacuj MNK parametry następujących czterech modeli trendu kształtowania się wartości zmiennejywi:

(1)    fml, = p₀ + Pit + e,,

(2)    finl, = A) +    +    Ptf² + Sn

(3)    ln(finl,) = Po + p_lt + e,,

(4)    lnifinl,) — #) + Pit + fot'    *F e,,

b)    Porównaj wartość kryteriów informacyjnych Akaike i Schwarza dla modeli ze zmienną objaśnianąfml i wybierz model lepszy. Dokonaj podobnego porównania dla modeli ze zmienną objaśnianą in(fml).

c)    Wyznacz wartości ME, MSE, RMSE i MAE błędów prognoz ex post dla okresu styczeń 1995-marzec 1996. Czy na podstawie wartości błędów ex post wybrałbyś do wykonania prognozy te same modele co w poprzednim punkcie?