8857685845

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

PRACA DYPLOMOWA

Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment)

Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafał Weron

słowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne Umowa Bazylejska

Teoria wartości ekstremalnych - Extreme Value Theory (EVT) Wartość narażona na ryzyko Yalue at Risk (VaR)

streszczenie:

Praca dotyczy oceny ryzyka operacyjnego. Przedstawiono przegląd metod proponowanych przez Komitet Bazylejski oraz zaprezentowano metodę modelowania rozkładu strat operacyjnych z użyciem teorii wartości ekstremalnych. Algorytmy zostały zaimplementowane w środowisku MatLab. Przeprowadzono testy zgodności oraz wyliczono wartości narażone na ryzyko.

Wrocław 2009