GRETL: klient GUI dla wersji 1.4.1,
Copyright Allin Cottrell, tłumaczenie: Tadeusz Kufel i Paweł Kufel (UMK Toruń).
To jest oprogramowanie z Powszechną Licencją Publiczną GNU.
Bieżąca sesja: 2005/10/11 14:13
Zestwienie wyników z C:\Documents and Settings\Basia\Desktop\var.gretl
gretl wersja 1.4.1
Bieżąca sesja: 2005/10/11 14:13
? open "C:\Documents and Settings\Basia\Desktop\Kopia dane11.xls"
? lags 1 ; WIG FTSE100 BUX S_P DJIA DAX
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff WIG FTSE100 BUX S_P DJIA DAX
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_WIG const WIG_1

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_WIG

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const 193,176 102,544 1,884 0,060305 *
13) WIG_1 -0,0140403 0,00698399 -2,010 0,045058 **

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -12,1287
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 187,516
Suma kwadratów reszt = 1,40997e+007
Błąd standardowy reszt = 186,816
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,00990467
Skorygowany R-kwadrat = 0,00745394
Stopnie swobody = 404
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,87285
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0586534
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5401,04
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5409,05


(* commands pertaining to model 1 *)
? genr uhatwig = $uhat
Zamieniono wektor uhatwig (ID 25)
? lags 1 ; uhatwig
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff uhatwig
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_uhatwi const uhatwi_1

Model 2: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 405 obserwacji 3-407
Zmienna zależna: d_uhatwi

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const 0,221061 9,27464 0,024 0,980996
26) uhatwi_1 -0,941353 0,0499613 -18,842 < 0,00001 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,658205
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 255,661
Suma kwadratów reszt = 1,40392e+007
Błąd standardowy reszt = 186,646
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,468342
Skorygowany R-kwadrat = 0,467023
Stopnie swobody = 403
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,97759
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,000681647
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5387
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5395,01

? ols d_uhatwi uhatwi_1

Model 3: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 405 obserwacji 3-407
Zmienna zależna: d_uhatwi

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

26) uhatwi_1 -0,941347 0,0498989 -18,865 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,658205
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 255,661
Suma kwadratów reszt = 1,40392e+007
Błąd standardowy reszt = 186,415
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,468342
Skorygowany R-kwadrat = 0,468342
Statystyka F (1, 404) = 355,891 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,9776
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,000687296
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5385
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5389

? ols d_WIG WIG_1

Model 4: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_WIG

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

13) WIG_1 -0,000937448 0,000633443 -1,480 0,139670

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -12,1287
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 187,516
Suma kwadratów reszt = 1,42236e+007
Błąd standardowy reszt = 187,403
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,00990467
Skorygowany R-kwadrat = 0,00990467
Statystyka F (1, 405) = 2,19018 (p-value = 0,14)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,88091
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0547617
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5402,59
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5406,59

? lags 1 ; d_WIG
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff d_WIG
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_d_WIG d_WIG_1

Model 5: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 405 obserwacji 3-407
Zmienna zależna: d_d_WIG

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

28) d_WIG_1 -0,941453 0,0498572 -18,883 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,500296
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 257,454
Suma kwadratów reszt = 1,42242e+007
Błąd standardowy reszt = 187,639
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,470682
Skorygowany R-kwadrat = 0,470682
Statystyka F (1, 404) = 356,567 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,97927
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,000275423
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5390,3
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5394,3


(* commands pertaining to model 5 *)
? genr uhatwip2 = $uhat
Zamieniono wektor uhatwip2 (ID 30)
? lags 1 ; uhatwip2
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff uhatwip2
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_uhatwip uhatwip_1

Model 6: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 404 obserwacji 4-407
Zmienna zależna: d_uhatwip

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

uhatwip_1 -0,999725 0,0498120 -20,070 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -1,87588
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 264,303
Suma kwadratów reszt = 1,40802e+007
Błąd standardowy reszt = 186,918
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,501943
Skorygowany R-kwadrat = 0,501943
Statystyka F (1, 403) = 402,803 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,95823
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0105533
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5373,88
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5377,88

? ols d_FTSE10 FTSE10_1

Model 7: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_FTSE10

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

14) FTSE10_1 -0,00109132 0,000622939 -1,752 0,080549 *

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -5,90542
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 67,6292
Suma kwadratów reszt = 1,85247e+006
Błąd standardowy reszt = 67,6314
Nieskorygowany R-kwadrat = 4,09921e-007
Skorygowany R-kwadrat = 4,09921e-007
Statystyka F (1, 405) = 3,06913 (p-value = 0,0805)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,94585
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0211306
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4575
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4579,01

? lags 1 ; d_FTSE10
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff d_FTSE10
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_d_FTSE d_FTSE_1

Model 8: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 405 obserwacji 3-407
Zmienna zależna: d_d_FTSE

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

33) d_FTSE_1 -0,973190 0,0495782 -19,629 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,133086
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 94,5097
Suma kwadratów reszt = 1,847e+006
Błąd standardowy reszt = 67,615
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,491499
Skorygowany R-kwadrat = 0,491499
Statystyka F (1, 404) = 385,313 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,95474
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0149187
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4563,54
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4567,54


(* commands pertaining to model 8 *)
? genr uhatftse = $uhat
Zamieniono wektor uhatftse (ID 35)
? diff uhatftse
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? lags 1 ; uhatftse
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_uhatft uhatft_1

Model 9: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 404 obserwacji 4-407
Zmienna zależna: d_uhatft

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

37) uhatft_1 -0,985081 0,0495922 -19,864 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,567348
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 94,6493
Suma kwadratów reszt = 1,8243e+006
Błąd standardowy reszt = 67,2814
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,498401
Skorygowany R-kwadrat = 0,498401
Statystyka F (1, 403) = 394,564 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,99315
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,00169005
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4548,28
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4552,28

? ols d_DAX DAX_1

Model 10: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

18) DAX_1 -0,00124545 0,000810746 -1,536 0,125277

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -6,54473
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 88,306
Suma kwadratów reszt = 3,15717e+006
Błąd standardowy reszt = 88,292
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,000443646
Skorygowany R-kwadrat = 0,000443646
Statystyka F (1, 405) = 2,35983 (p-value = 0,125)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,89964
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0443542
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4791,46
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4795,47

? lags 1 ; d_DAX
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff d_DAX
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_d_DAX d_DAX_1

Model 11: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 405 obserwacji 3-407
Zmienna zależna: d_d_DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

38) d_DAX_1 -0,950750 0,0496330 -19,156 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,0699012
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 121,917
Suma kwadratów reszt = 3,14683e+006
Błąd standardowy reszt = 88,2563
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,478901
Skorygowany R-kwadrat = 0,478901
Statystyka F (1, 404) = 366,936 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,98528
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,00419699
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4779,34
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4783,34


(* commands pertaining to model 11 *)
? genr uhatdax = $uhat
Zamieniono wektor uhatdax (ID 40)
? lags 1 ; uhatdax
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff uhatdax
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_uhatda uhatda_1

Model 12: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 404 obserwacji 4-407
Zmienna zależna: d_uhatda

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

41) uhatda_1 -0,995803 0,0499041 -19,954 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,472887
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 124,506
Suma kwadratów reszt = 3,14247e+006
Błąd standardowy reszt = 88,3046
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,499653
Skorygowany R-kwadrat = 0,499653
Statystyka F (1, 403) = 398,176 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,99436
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,000273299
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4767,98
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4771,98

? ols DAX const FTSE100

Model 13: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 407 obserwacji 1-407
Zmienna zależna: DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const -2544,99 105,841 -24,045 < 0,00001 ***
2) FTSE100 1,47246 0,0196556 74,913 < 0,00001 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 5354,19
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 711,032
Suma kwadratów reszt = 1,38159e+007
Błąd standardowy reszt = 184,698
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,932691
Skorygowany R-kwadrat = 0,932525
Stopnie swobody = 405
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,173325
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,922549
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5405,05
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5413,07

? ols FTSE100 const DAX

Model 14: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 407 obserwacji 1-407
Zmienna zależna: FTSE100

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const 1973,14 45,6683 43,206 < 0,00001 ***
6) DAX 0,633422 0,00845540 74,913 < 0,00001 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 5364,6
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 466,352
Suma kwadratów reszt = 5,9433e+006
Błąd standardowy reszt = 121,14
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,932691
Skorygowany R-kwadrat = 0,932525
Stopnie swobody = 405
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,178993
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,924157
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5061,72
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5069,74

? ols FTSE100 DAX

Model 15: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 407 obserwacji 1-407
Zmienna zależna: FTSE100

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

6) DAX 0,995573 0,00262981 378,572 < 0,00001 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 5364,6
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 466,352
Suma kwadratów reszt = 3,33374e+007
Błąd standardowy reszt = 286,552
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,932691
Skorygowany R-kwadrat = 0,932691
Statystyka F (1, 406) = 143317 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,052488
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,974008
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5761,56
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5765,57

? ols d_DAX FTSE10_1

Model 16: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

14) FTSE10_1 -0,00120084 0,000813420 -1,476 0,140645

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -6,54473
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 88,306
Suma kwadratów reszt = 3,15857e+006
Błąd standardowy reszt = 88,3115
Nieskorygowany R-kwadrat = 4,51883e-005
Skorygowany R-kwadrat = 4,51883e-005
Statystyka F (1, 405) = 2,17941 (p-value = 0,141)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 1,90007
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,0441539
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4791,64
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4795,65

? ols DAX FTSE100 const

Model 17: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 407 obserwacji 1-407
Zmienna zależna: DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const -2544,99 105,841 -24,045 < 0,00001 ***
2) FTSE100 1,47246 0,0196556 74,913 < 0,00001 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 5354,19
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 711,032
Suma kwadratów reszt = 1,38159e+007
Błąd standardowy reszt = 184,698
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,932691
Skorygowany R-kwadrat = 0,932525
Stopnie swobody = 405
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,173325
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,922549
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5405,05
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5413,07


(* commands pertaining to model 17 *)
? genr reszmod = $uhat
Zamieniono wektor reszmod (ID 43)
? lags 1 ; reszmod
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? diff reszmod
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_reszmo reszmo_1

Model 18: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_reszmo

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

44) reszmo_1 -0,0774512 0,0206213 -3,756 0,000198 ***

Uwaga. Model nie zawiera stałej (const). Statystyka F wyznaczana jest według
wzorów z podrozdziału 4.4 w pracy Ramanathan 'Introductory Econometrics'.
R-kwadrat jest kwadratem współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami empirycznymi a wyrównanymi zmiennej zależnej.

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 2,15078
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 76,8639
Suma kwadratów reszt = 2,31404e+006
Błąd standardowy reszt = 75,5889
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,0336019
Skorygowany R-kwadrat = 0,0336019
Statystyka F (1, 405) = 14,1067 (p-value = 0,000198)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 2,33702
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,212846
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4665,33
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4669,33

? ols DAX FTSE100 const

Model 19: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 407 obserwacji 1-407
Zmienna zależna: DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const -2544,99 105,841 -24,045 < 0,00001 ***
2) FTSE100 1,47246 0,0196556 74,913 < 0,00001 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 5354,19
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 711,032
Suma kwadratów reszt = 1,38159e+007
Błąd standardowy reszt = 184,698
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,932691
Skorygowany R-kwadrat = 0,932525
Stopnie swobody = 405
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,173325
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,922549
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 5405,05
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 5413,07


(* commands pertaining to model 19 *)
? genr uhat19 = $uhat
Zamieniono wektor uhat19 (ID 48)
? lags 1 ; uhat19
Lista 50 zmiennych:
0) const 1) WIG 2) FTSE100 3) BUX 4) S_P
5) DJIA 6) DAX 7) lnwig 8) lnft 9) lnbux
10) lnsp 11) lndjia 12) lndax 13) WIG_1 14) FTSE10_1
15) BUX_1 16) S_P_1 17) DJIA_1 18) DAX_1 19) d_WIG
20) d_FTSE10 21) d_BUX 22) d_S_P 23) d_DJIA 24) d_DAX
25) uhatwig 26) uhatwi_1 27) d_uhatwi 28) d_WIG_1 29) d_d_WIG
30) uhatwip2 31) uhatwip_1 32) d_uhatwip 33) d_FTSE_1 34) d_d_FTSE
35) uhatftse 36) d_uhatft 37) uhatft_1 38) d_DAX_1 39) d_d_DAX
40) uhatdax 41) uhatda_1 42) d_uhatda 43) reszmod 44) reszmo_1
45) d_reszmo 46) lndax_1 47) lnft_1 48) uhat19 49) uhat19_1

? ols d_DAX const d_FTSE10 uhat19_1

Model 20: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 406 obserwacji 2-407
Zmienna zależna: d_DAX

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

0) const -1,42022 3,21135 -0,442 0,658544
20) d_FTSE10 0,885014 0,0474142 18,666 < 0,00001 ***
49) uhat19_1 -0,0671416 0,0176053 -3,814 0,000158 ***

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -6,54473
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 88,306
Suma kwadratów reszt = 1,67452e+006
Błąd standardowy reszt = 64,4604
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,469781
Skorygowany R-kwadrat = 0,46715
Statystyka F (2, 403) = 178,532 (p-value < 0,00001)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 2,24666
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,160065
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = 4538
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 4550,02

Skrypt wykonany