1

BANKOWOŚĆ WYKŁAD 1 06.10.2012

Dr .Andrzej Bogus
Konstultacje: czwartek 15:00-16:00, piątek 16:00 -17:00 sala T307
W dniach zjazdów od 8.30 – 10.00
Egzamin – test jednokrotnego wyboru – ok. 25 pytań, część opisowa z 3 zagadnień na 2 trzeba odpowiedzieć.
Termin zerowy 26 stycznia 2013 i termin sesyjny
Ocena z ćwiczeń podnosi ocenę z wykładów
Podręcznik - Bankowość Zbigniew Dobosiewicz 2011– korzystać z najnowszych wydań

W sektorze bankowym widać wszystkie problemy wynikające z zapaści rynków finansowych.
FED – bank rezerw federalnych – bank centralny USA
EBC – bank UE Frankfurt am Mein

SEKTOR BANKOWY W SYSTEMIE FINANSOWYM

I.

System finansowy - klasyfikacja sektorowa gospodarki

NBP od marca 2002 roku wprowadził nową klasyfikację sektorową gospodarki zgodną ze standardami UE i
EBC (Europejskiego Banku Centralnego)

Wyróżnia się trzy sektory – każdy podmiot zaliczany jest do jednej z nich:

1. sektor finansowy, który obejmuje 4 główne elementy:

a. monetarne instytucje finansowe (bank centralny, banki komercyjne) MIF
b. instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne ( rynkowe)
c. instytucje pośrednictwa finansowego ( firmy leasingowe, spółki faktoringowe – pośredniczy -

sprzedaż należności, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, powiernicze)

d. pomocnicze instytucje finansowe – ( giełda, kantory, instytucje sprzedaży ratalnej)

2. Drugim filarem jest sektor niefinansowy:

a. gospodarstwa domowe ( osoby fizyczne, rolnicy indywidualni, mikro podmioty gospodarcze -

zatrudniające do 9 osób)

b. przedsiębiorstwa
c. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych – stowarzyszenia, fundacje,

charytatywne, dobrowolne.

3. III sektor instytucji rządowych i samorządowych

a. instytucje rządowe szczebla centralnego i wojewódzkiego
b. Instytucje samorządowe
c. Fundusze ubezpieczeń społecznych – celowe (ZUS, KRUS, NFZ)

II.

Funkcje systemu finansowego

System finansowy ma szczególne znaczenie w stabilność całej gospodarki. Stabilność rynków finansowych jest
fundamentem efektywności gospodarki.
Realizacja tych funkcji rzutuje na stabilność sytemu finansowego.

1. Funkcja monetarna

– system generuje, tworzy pieniądz - tylko w tym systemie, dlaczego to jest ważne

– nadwyżkowa podaż pieniądza tworzy inflację, destabilizującą gospodarkę, niedobór – bariera
inwestycyjna, presja restrykcyjna, zatory płatnicze, drogi pieniądz, mała dostępność kredytów.
((STAGFLACJE – wzrost cen, wzrost bezrobocia, spadek produkcji))

2. Funkcja transformacji oszczędności w kapitał

– wyznacznikiem gospodarki są oszczędności, dają

inwestycje, jeśli kraj nie ma oszczędności to musi importować kapitał. Polacy mają około 1 biliona
oszczędności i problem polega na transformacji oszczędności w kapitał. To zależy od rozwoju rynku
finansowego.

Mamy 2 rodzaje transformacji:

a. mechanizm bezpośredniej alokacji (przemieszczania) w kapitał

–giełda, pożyczki w

spółkach na podstawie umowy

b. mechanizm pośredniej alokacji

– oszczędzający nie adresują swoich oszczędności

konkretnemu odbiorcy, tylko lokuje u pośrednika – depozyt czyli banki.

2

Bank – jest pośrednikiem, przyjmuje kapitały, by innym je udostępnić. Ma spredy – czyli marżę
odsetkową, główne źródło przychodów banku i zysków, ale również prowizje (spredy
walutowe)(ceną pieniądza jest procent).
Fundusze inwestycyjne ( otwarte, zamknięte) – sprzedają jednostki uczestnictwa (rozwój
budownictwa – opiera się na możliwości udzielania kredytów długoterminowych, czyli nie może
robić tego bank z bieżących depozytów. Nie może finansować kredytu 30 letniego z 3
miesięcznych depozytów. Bank musiał poszukać dawcy depozytów długoterminowych – czyli
firmy ubezpieczeniowe – OFE – list zastawny (instrument transferowania oszczędności w
kapitał) – emitują banki hipoteczne, które powinny skupować firmy typu OFE, aby za 20, 30 lat
móc wypłacać emerytury i renty, a dzięki temu bank ma pieniądze na udzielanie kredytów na
długi okres.

3. Funkcja redystrybucji ryzyka

Ryzyko jest niezbywalnym elementem sektora redystrybucji – zmniejszenie skutków. Na rynkach
finansowych pojawiają się nowe elementy, które zabezpieczają operacje. Trzeba wykorzystać pewne elementy,
instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem.

ZNACZENIE SEKTORA BANKOWEGO W SYSTEMIE FINANSOWYM

1. !!! Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB na tle innych krajów !!!

wskaźnik aktywów finansowych do PKB

Kraje

2004

2006

2008

2010

Polska

78,6 %

96,5 %

110,3 % 117,6 %

Kraje o rynkach wschodzących

 Spadek bo w 2009 było więcej

Czechy

119,3 % 125,6 % 137,3 % 136,0 %

Węgry

110,0 % 128,4 % 152,3 % 162,0 %

Strefa Euro 365,7 % 416,4 % 461,2% 493,6 %

Mimo dynamicznego rozwoju w Polsce, poziom aktywów finansowych jest nie za wysoki do PKB, kraj
należy do rynków wschodzących.

2. Struktura aktywów finansowych polskiego sektora finansowego w latach 2004- 2010 w mld

złotych

wyszczególnienie

2004

2007

2008

2009

2010

W mld zł

W %

Banki komercyjne i
spółdzielcze

538,5

792,8

1039,1

> bilion

1059,6

1185,5

70,1 %

zapamiętaj

SKOK-i

4,2

7,3

9,4

11,6

14,1

0,8 %

Zakłady ubezpieczeniowe

77,9

126,9

137,9

139,0

145,1

8,6 %

Fundusze inwestycyjne

37,6

133,8

73,9

93,4

116,5

6,9 %

OFE

62,6

140,0

138,3

178,6

221,3

13,1 %

Podmioty maklerskie

5,5

11,8

8,0

9,9

9,2

0,5 %

OGÓŁEM

726,3

1210,6

1407,2

1412,10

1691,7

100 %

3. Stopień rozwoju sektora bankowego w Polsce na tle innych krajów –

PKB w Polsce 1.5 biliona zł

Kraje

Aktywa / PKB

Kredyty / PKB

(należności/ PKB)

Depozyty / PKB

2005

2010

2005

2010

2005

2010

Polska

59,6 %

81,8 %

26,3 %

49,2 %

33,5 %

43,6 %

Czechy

98,9 %

114,2 %

37,6 %

54,7 %

58,6 %

65,8 %

Węgry

79,7 %

103,7 %

39,3 %

52,3 %

58,1 %

34,8 %

Strefa Euro

280,4 %

338,6 %

122,3 %

120,5 %

102,0 %

85,4%

Aktywa - wykorzystując wskaźnik aktywów sektora finansowego w relacji do PKB oznacza niedorozwój
sektora bankowego w Polsce od krajów wysokorozwiniętych.
Kredyty – (w odniesieniu do banków należności=kredyty).
Depozyty w sektorze bankowym w relacji do PKB – sektor bankowy wyraźnie się rozwija, ma pozycję lidera w
systemie finansowym.

3

STRUKTURA PODMIOTOWA SEKTORA BANKOWEGO

1. Zasada dwupoziomowości

Fundamentalną, naturalną, niezbywalną cechą systemów bankowych w gospodarce rynkowej jest
dwupoziomowość.

Oznacza ona funkcjonowanie w dwóch poziomach podmiotów bankowych :

a. bankowość centralna (pierwszy bank centralny powstał w Anglii – Bank Anglii – 1694)
b. banki handlowe

(komercyjne, spółdzielcze)

Przeciwieństwem modelu dwupoziomowego ( gospodarka rynkowa) jest tzw. monobank. Oznacza on łączenie
banku centralnego i banku handlowego, jest on immanentną cechą gospodarki nakazowo – rozdzielczej.
W której alokacja kapitału w pieniądza opiera się na rozdzielnictwie, a pieniądz nie jest przedmiotem transakcji
kupna – sprzedaży. Pieniądz nie pełni roli aktywnej, o tym decydowało wejście do planu.

Przesłanki występowania systemu dwupoziomowości:

a. Zapewnienie efektywnej alokacji – przepływów kapitału w gospodarce. Warunkiem efektywnej

gospodarki jest funkcjonowanie samodzielnych, konkurujących ze sobą banków, tam się dokonuje
proces oceny wykorzystania przysłowiowej 1 zł.

b. Przeciwdziałanie utracie stabilności banków i przeciwdziałać efektowi „domina”.

2. Transformacja bankowości w Polsce

Transformacja bankowości

– przejście od systemu monobanku do systemu dwupoziomowego.

W Polsce proces ten rozpoczął się 1 stycznia 1989, do tego czasu dominującą rolę pełnił NBP, który pełnił
funkcję banku centralnego i handlowym. (były wtedy PKO BP od 1909, PKO S.A., rzemiosła, BGŻ, BRE,
Handlowy -1870 – najstarszy bank komercyjny w Polsce) – te banki były przybudówkami banku centralnego.

Akty:

ustawy z 31 stycznia 1989 roku Prawo Bankowe i Ustawa o Narodowym Banku Polskim – fundamentalne akty
przekształcające system monobanku w system dwupoziomowy.

Ewolucja systemu bankowego realizowała się w dwóch dziedzinach:

a. rozwój ilościowy banków handlowych

(samodzielnych konkurujących ze sobą). Rozwój ilościowy

banków handlowych zapoczątkowany został wyodrębnieniem pierwszych dziewięciu banków ze
struktury NBP. Te oddziały przekształciły się w samodzielny bank, spółki skarbu państwa – PBG W
WARSZAWIE, POMORSKI BANK GOSPODARCZY W SZCZECINIE, BANK GDAŃSKI W
GDAŃSKU, WIELKOPOLSKI BANK GOSPODARCZY W POZNANIU, POWSZECHNY BANK
GOSPODARCZY W ŁODZI, BANK ŚLĄSKI W KATOWICACH, BANK ZACHODNI WE
WROCŁAWIU, BANK PRZEMYSŁOWO – HANDLOWY W KRAKOWIE, BANK
DEPOZYTOWO – KREDYTOWY W LUBLINIE. ŁÓDZKI BANK ROZWOJU – pierwszy bank poza
strukturami NBP

b. zmiana roli banku centralnego

– przekształcenia NBP w bank centralny, przestał być bankiem

handlowym. BPU – bankowe postępowanie ugodowe – zapłacone z budżetu pieniądze na uratowanie
bankowości polskiej po transformacji

II etap transformacji to 1998 roku, 29 sierpnia 1997 r nowa ustawa o NBP i Prawo Bankowe., weszły w
życie 1 stycznia 1998 roku. Od tego roku Bank Centralny nie może przyjmować już żadnych depozytów, ani od
przedsiębiorstw, ani osób prywatnych, więc wcześniej nie był do końca BC. Ustawa o Listach Zastawnych i
Bankach Hipotecznych i RPP – decyduje o sprawach pieniężnych( 9 -3 senat, 3 sejm, 3 prezydent), a do 1998
prezes NBP decydował o stopach procentowych. W wyniku ewolucji systemu bankowego ukształtowały się
następujące jego elementy:
1. NBP jako bank centralny
2. Banki komercyjne
3. Banki spółdzielcze
4. Spółdzielcze Kasy oszczędnościowo –kredytowe
5. Instytucje wspierające –

ZBP - Związek banków Polskich

KIR – Krajowa Izba Rozliczeniowa

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny