Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Model MONTE CARLO

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

[e-mail]

Dr inż. Andrzej

Minasowicz

FCIOB, SIDIR, PSMB

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Symulacja MONTE CARLO, nazwana jest

tak dlatego, że ten typ analizy jest efektem

prac matematycznych dotyczących gier

losowych, wiąże ze sobą analizę

wrażliwości i rozkład prawdopodobieństwa

zmiennych wejściowych
W metodzie tej, aby wskazać charakter

analizowanego projektu, tworzona jest

duża liczba hipotetycznych wyników
W symulacji tej wybiera się układy liczb

losowych, które następnie testuje się w

różnych konfiguracjach
Liczby losowe dobierane są w dowolny

sposób na zasadzie pełnej przypadkowości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawowym założeniem MONTE
CARLO jest warunek, że parametry
narażone na ryzyko są opisane za
pomocą rozkładu prawdopodobieństwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przebieg symulacji MONTE CARLO



KROK 1 – określenie kształtu rozkładu

prawdopodobieństwa każdej narażonej

na ryzyko zmiennej wejściowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



KROK 2 – wypisanie wszystkich

wartości stałych potrzebnych do
obliczenia analizowanego czynnika



KROK 3 – losowy wybór wartości

(liczby losowej) dla każdej zmiennej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



KROK 4 – wyliczenie analizowanego

czynnika z zastosowaniem poprzednio
wybranych zmiennych i stałych



KROK 5 – wielokrotne powtórzenie

dwóch ostatnich kroków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



KROK 6 – zebranie wszystkich

wyników w jeden zbiór



KROK 7 – prezentacja wyników w

postaci histogramu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości



KROK 8 – interpretacja wyników (w

tym punkcie ważne jest uwidocznienie
wewnętrznych zależności pomiędzy
zachowaniem się zmiennych)



KROK 9 – wykonanie analizy

wrażliwości otrzymanych danych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Schemat przedstawiający KROK 3, KROK 4,

KROK 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Histogram zadania
firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Skumulowany rozkład

prawdopodobieństwa zadania firmy