13,03,2007

Inwestor przewiduje wzrost stop procentowych w USA i kupuje kontrakt FRA 6v9 o nominale 5mln USD w dniu 13,03,2007.Ile zarobi/straci na tym kontrakcie,jeśli za 6msc(T1)3msc libor (USD)będzie wynosil
a) 5,42%


b) 5,28%







rFRA= 5,36%
0,00065 0,00075
R= 799,470821950614 Inwestor zyskuje kwote R

b)



R= 922,784128275242 Inwestor traci kwote R











Przypuscmy ze 12,03,2007 zamierzamy za 0,5roku wziąć kredyt na 2mln CHF na rok.W jaki sposób mogli bysmy zabezpieczyc się przed wzrostem stopy % CHF za pomoca kontraktu FRA. Jaki będzie zysk/strata z tej tranzakcji jeśli za 0,5roku odpowiednia stopa % CHF bedzie wynosila 2,4%





Mamy tu pozycje nabywcy








Kontrakt FRA
6v18











r= 2,40%


rFRA= 2,50%
0,001





R= 1953,125



Strata z powodu spadku stopy %





































Terminy wygazniecia akcji








H- Marzec


M- Czerwiec


U- Wrzesien


Z- Grudzień












Kontrakty Terminowe/standardy kontraktow!- zapamietac




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1ZZR3 58, Gdańsk 13-03-2007
materiałoznawstwo 4 - 13.03.2007, Materiałoznawstwo - wykłady
bm wt 13 15 g1 se1 sp2 c2 13 03 2007
13 03 2007
bm wt 13 15 g1 se1 sp2 c2 13 03 2007
13 03 2007
W 13.03.2013(1), STUDIA PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - własne, licencja
Graniczny nadzor sanitarny 13.03.2010, nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Nie z tego świata s. 03 (2007 - 2008), Nie z tego świata s.03 2007-2008
13 03 Roboty kolejowe i na torowiskach v1 1id 14882
FIiE-13.03.2015, UEK FIR, licencjat, 6 semestr, fundusze inwestycyjne i emerytalne Kania
prostata(11)05[1].13.03, weterynaria, 4 rok, chirurgia koni
programowanie imprez turystycznych 13.03.2011, GWSH, programowanie imprez turystycznych
higiena 02.03.2007, HIGIENA - WYKłADY NA PWSZ
TPL WYK 13 03 15?wki leków
ECO?O ┼Ťcieki 03 2007 operat
Kamica nerkowa. Biochemia śpiączek i stresu. Wykład z 14.03.2007, Lekarski WLK SUM, lekarski, bioche
27 03 2007 stom wybrane

więcej podobnych podstron