| Inwestor przewiduje wzrost stop procentowych w USA kupuje kontrakt FRA 6v9 o nominale 5 ml USD w dniu 13.03.2007 | |||||||||||
| ile zarobi /straci na tym kontrakcie jeśli za 6 miesiecy(T1) 3M LIBOR (USD) będzie wynosil a) 5,42% b)5,28% | |||||||||||
| Ra = | 799,598673112291 | ||||||||||
| inwestor zyskuje | |||||||||||
| Rb = | 922,613853591127 | ||||||||||
| inwestor traci | |||||||||||
| Przypuśmy ze 12.08.07 zamierzamy wziasc kredyt na 2 mln CHF na rok. | |||||||||||
| w jaki sposób moglibysmy zabiezpieczyc się przed wzrostem stopy procentowej CHF za pomoca kontraktu FRA ? | |||||||||||
| obliczyc jaki będzie zysk/strata z tej transakcji za poł roku jeśli odpowiednia stopa % CHF będzie wynosila | r= | 2,40% | |||||||||
| r fra | 2,50% | pozycja nabywcy | |||||||||
| r < r fra | |||||||||||
| r = | 1953,125 | stopa spada | |||||||||
| nabywca traci |